16.在進行期權(quán)交易的時候，需要支付保證金的是( )。

　　A.期權(quán)多頭方

　　B.期權(quán)空頭方

　　C.期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方

　　D.都不用支付

　　17.在期權(quán)交易中，買人看漲期權(quán)最大的損失是( )。

　　A.期權(quán)費

　　B.無窮大

　　C.零

　　D.標的資產(chǎn)的市場價格

　　18.美式期權(quán)的期權(quán)費比歐式期權(quán)的期權(quán)費( )。

　　A.低

　　B.高

　　C.費用相等

　　D.不確定

　　19.某投資者擁有敲定價格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價格為839.25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于( )。

　　A.實值期權(quán)

　　B.深度實值期權(quán)

　　C.虛值期權(quán)

　　D.深度虛值期權(quán)

　　20.某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳。賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為( )美分/蒲式耳。

　　A.290

　　B.284

　　C.280

　　D.276

　　21.被稱為“另類投資工具”的組合是( )。

　　A.共同基金和對沖基金

　　B.期貨投資基金和共同基金

　　C.期貨投資基金和對沖基金

　　D.期貨投資基金和社保基金

　　22.( )是指當損失達到一定的程度時，立即對沖了結(jié)先前進行的造成該損失的交易，以便把損失限定在一定的范圍之內(nèi)。

　　A.指數(shù)期貨交

　　B.多CTA策略

　　C.保護性止損

　　D.期貨加期權(quán)

　　23.期貨投資基金的每季度財務(wù)報表和財務(wù)報告的制作者是( )。

　　A.期貨傭金商

　　B.基金經(jīng)理

　　C.托管者

　　D.基金投資者

　　24.下列對期貨基金組織結(jié)構(gòu)的描述，不正確的是( )。

　　A.交易經(jīng)理受聘于商品交易顧問

　　B.期貨傭金商受托于交易經(jīng)理

　　C.托管者受托于商品基金經(jīng)理

　　D.交易經(jīng)理受聘于商品基金經(jīng)理

　　25.期貨投資基金業(yè)最發(fā)達的國家是( )。

　　A.英國

　　B.比利時

　　C.美國

　　D.日本

　　26.在期貨交易中，( )承擔的風險是由于基差的不利變動引起的。

　　A.期貨交易所

　　B.期貨公司

　　C.投機者

　　D.套期保值者

　　27.( )是指由于交易對手不履行履約責任而導(dǎo)致的一種風險。

　　A.操作風險

　　B.信用風險

　　C.流動性風險

　　D.法律風險

　　28.如果追加數(shù)量很小的需求可以使價格大幅度上漲，那么這個期貨市場就是( )。

　　A.有廣度的

　　B.窄的

　　C.缺乏深度的

　　D.有深度的

　　29.以下并非期貨市場風險成因的是( )。

　　A.價格波動

　　B.杠桿效應(yīng)

　　C.市場機制不健全

　　D.理性投機

　　30.美國商品期貨交易委員會(CFTC)管理整個美國的期貨行業(yè)，重點管理范圍不包括( )。

　　A.交易所

　　B.投資者

　　C.期貨經(jīng)紀商

　　D.交易所會員

　　參考答案：

　　1.D2.A3.D4.B5.D6.A7.B8.B9.C10.B

　　11.D12.D13.D14.B15.A16.B17.A18.B19.C20.B

　　21.C22.C23.B24.A25.C26.D27.B28.C29.D30.B