單選題

　　某交易者買入10張歐元期貨合約，成交價(jià)格為1.3502(即1歐元=1.3502美元),合約大小為125000歐元。若期貨價(jià)格跌至1.3400,則交易者的浮動(dòng)虧損為()美元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等交易成本)

　　A.12750

　　B.10500

　　C.24750

　　D.22500

　　某投資銀行為了在股票市場下跌時(shí)獲得相對(duì)較高的收益率，設(shè)計(jì)了嵌有看漲期權(quán)空頭的股指聯(lián)結(jié)票據(jù)，但是投資者不愿意接受這個(gè)沒有保本條款的產(chǎn)品。對(duì)此，投資者最容易接受的調(diào)整方式是()。

　　嵌入更高執(zhí)行價(jià)的看漲期權(quán)空頭

　　B.嵌入更低執(zhí)行價(jià)的看漲期權(quán)空頭

　　C.嵌入更高執(zhí)行價(jià)的看漲期權(quán)多頭

　　D.嵌入更低執(zhí)行價(jià)的看漲期權(quán)多頭

　　投資者利用平值的上證50ETF期權(quán)做保護(hù)性看跌期權(quán)交易(期權(quán)保險(xiǎn)策略)，在其他條件不變的情況下，()情景發(fā)生時(shí)投資者的風(fēng)險(xiǎn)最大。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲30%，波動(dòng)率不變

　　B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格上漲30%，波動(dòng)率下降

　　C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌30%，波動(dòng)率上升

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下跌30%，波動(dòng)率下降

　　在給資產(chǎn)組合做在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)分析時(shí)，選擇()置信水平比較合理。

　　A.5%

　　B.30%

　　C.50%

　　D.95%

　　某個(gè)資產(chǎn)組合的下一日的在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)是100萬元，基于此估算未來兩個(gè)星期(10個(gè)交易日)的VaR，得到()萬元。

　　A.100

　　B.316

　　C.512

　　D.1000

　　投資者賣出了一手行權(quán)價(jià)為3元的上證50ETF看漲期權(quán)，若要完全對(duì)沖其Vega風(fēng)險(xiǎn)，在暫不考慮其他風(fēng)險(xiǎn)的情況下，()最合適。

　　A.賣出一手行權(quán)價(jià)為3.5元的看跌期權(quán)

　　B.買入一手行權(quán)價(jià)為3.5元的看跌期權(quán)

　　C.賣出一手行權(quán)價(jià)為3元的看跌期權(quán)

　　D.買入一手行權(quán)價(jià)為3元的看跌期權(quán)

　　某個(gè)結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品掛鉤于股票價(jià)格指數(shù)，其收益計(jì)算公式如下所示：贖回價(jià)值=面值+面值×[1-指數(shù)收益率]為了保證投資者的最大虧損僅限于全部本金，需要加入的期權(quán)結(jié)構(gòu)是()。

　　A.執(zhí)行價(jià)為指數(shù)初值的看漲期權(quán)多頭

　　B.執(zhí)行價(jià)為指數(shù)初值2倍的看漲期權(quán)多頭

　　C.執(zhí)行價(jià)為指數(shù)初值2倍的看跌期權(quán)多頭

　　D.執(zhí)行價(jià)為指數(shù)初值3倍的看漲期權(quán)多頭

　　參考答案：

　　ADCDDCB

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