套期保值比率=期貨合約所代表的數(shù)量/被套期保值的現(xiàn)貨數(shù)量

　　基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格

　　期權的內涵價值

　　(1)看漲期權的內涵價值=標的資產價格—執(zhí)行價格

　　(2)看跌期權的內涵價值=執(zhí)行價格—標的資產價格

　　實值期權

　　(1)實值看漲期權=執(zhí)行價格﹤其標的資產價格

　　(2)實值看跌期權=執(zhí)行價格﹥其標的資產價格

　　虛值期權

　　(3)虛值看漲期權=執(zhí)行價格﹥其標的資產價格

　　(4)虛值看跌期權=執(zhí)行價格﹥其標的資產價格

　　時間價值=權利金—內涵價值

　　升(貼)水百分比：

　　升(貼)水=(遠期匯率—即期匯率)/ 即期匯率(12月/月數(shù))

　　遠期匯率：

　　其中，R表示利率，d表示交易期限

　　掉期全價計算

　　(1)如果發(fā)起方近端買入、遠端賣出，則：

　　近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價

　　遠端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+遠端掉期點的做市商買價

　　(2)如果發(fā)起方近端賣出、遠端買入，則：

　　近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價

　　遠端掉期全價=即期匯率的做市商買價+遠端掉期點的做市商賣價

　　CF：

　　其中：

　　r為國債貨合約標的票面利率;x為交割月到下一付息月的月份數(shù);

　　n為剩余付息次數(shù);c為可交割國債的票面利率;

　　f為可交割國債每年的付息次數(shù)。

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