[單選題]5月7日，某交易者賣出7月燃料油期貨合約同時買入9月燃料油期貨合約，價格分別為3400元/噸和3500元/噸，當(dāng)價格分別變?yōu)?)時，全部平倉盈利最大(不記交易費用)。

　　A7月3470元/噸，9月3560元/噸

　　B7月3480元/噸，9月3360元/噸

　　C7月3400元/噸，9月3570元/噸

　　D7月3480元/噸，9月3600元/噸

　　參考答案：C

　　[單選題]以下指數(shù)采用簡單算術(shù)平均法編制的是()。

　　A滬深300股票指數(shù)

　　B道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)

　　C恒生指數(shù)

　　D標(biāo)普500股票指數(shù)

　　參考答案：B

　　[單選題]債券的到期收益率與久期呈()關(guān)系。

　　A正相關(guān)

　　B不相關(guān)

　　C負相關(guān)

　　D不確定

　　參考答案：C

　　[單選題]直接標(biāo)價法是指以()。

　　A外幣表示本幣

　　B本幣表示外幣

　　C外幣除以本幣

　　D本幣除以外幣

　　參考答案：B

　　[單選題]假設(shè)其他條件不變，若白糖期初庫存量過低，則當(dāng)期白糖價格()。

　　A趨于不確定

　　B將趨于上漲

　　C將趨于下跌

　　D將保持不變

　　參考答案：B

　　[單選題]某交易者以2美元/股的價格賣出一張執(zhí)行價格為105美元/股的某股票看漲期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的股票價格為107美元/股，期權(quán)權(quán)利金為2.2美元/股(合約單位為100股)時，該交易者接受買方行權(quán)，其損益為()。(不計手續(xù)費等費用)

　　A0

　　B-1

　　C20

　　D-20

　　參考答案：A

　　[單選題]在不考慮交易費用的情況下，美式期權(quán)的時間價值總是()零。

　　A大于

　　B大于等于

　　C等于

　　D小于

　　參考答案：B

　　[判斷題]基差交易是隨著點價交易的出現(xiàn)而出現(xiàn)的，是一種將點價交易與套期保值結(jié)合在一起的操作方式。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

　　[判斷題]上海證券交易所個股期權(quán)合約的合約標(biāo)的是大盤藍籌或ETF。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

　　[判斷題]寬松的貨幣政策，將導(dǎo)致資金供給增加，市場利率下降，在其他條件不變的情況下，理論上利率期貨價格將上升。()

　　對

　　錯

　　參考答案：對

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