[單選題]()是指在不考慮交易費用和期權(quán)費的情況下，買方立即執(zhí)行期權(quán)合約可獲取的收益。

　　A內(nèi)涵價值

　　B時間價值

　　C執(zhí)行價格

　　D市場價格

　　參考答案：A

　　[單選題]關(guān)于利率上限期權(quán)的概述，正確的是()。

　　A市場參考利率低于或等于協(xié)定的利率上限水平，則賣方不需要承擔(dān)任何支付義務(wù)

　　B買方向賣方支付市場利率低于協(xié)定利率上限的差額

　　C賣方向買方支付市場利率低于協(xié)定利率上限的差額

　　D買賣雙方均需要支付保證金

　　參考答案：A

　　[單選題]我國香港地區(qū)的恒生指數(shù)期貨合約月份的方式是()。

　　A季月模式

　　B遠(yuǎn)月模式

　　C以近期月份為主，再加上遠(yuǎn)期季月

　　D以遠(yuǎn)期月份為主，再加上近期季月

　　參考答案：C

　　[單選題]上海證券交易所個股期權(quán)合約的標(biāo)的合約月份為()。

　　A當(dāng)月

　　B下月

　　C連續(xù)兩個季月

　　D當(dāng)月、下月及連續(xù)兩個季月

　　參考答案：D

　　[單選題]期貨市場可對沖現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險的原理是()。

　　A期貨與現(xiàn)貨價格變動趨勢相同，且臨近到期日，兩價格間差距變小

　　B期貨與現(xiàn)貨價格變動趨勢相反，且臨近到期日，兩價格間差距變大

　　C期貨與現(xiàn)貨價格變動趨勢相反，且臨近到期日，價格波動幅度變小

　　D期貨與現(xiàn)貨價格變動趨勢相同，且臨近到期日，價格波動幅度變大

　　參考答案：A

　　[單選題]世界上最早出現(xiàn)的金融期貨是()。

　　A利率期貨

　　B股指期貨

　　C外匯期貨

　　D股票期貨

　　參考答案：C

　　[單選題]上海證券交易所推出的上證50ETF期權(quán)，上市首日，每個到期月份分別推出()個不同執(zhí)行價格的看漲和看跌期權(quán)。

　　A1

　　B3

　　C5

　　D7

　　參考答案：C

　　[單選題]TF1509合約對應(yīng)的最便宜可交割國債價格(全價)為99.640，轉(zhuǎn)換因子為1.0167。至TF1509合約最后交易日，該國債資金占用成本為1.5481，持有期間應(yīng)計利息為1.5085，則TF1509的理論價格為()。

　　A1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)

　　B(99.640-1.5481)/1.0167

　　C(99.640+1.5481-1.5085)/1.0167

　　D1.0167×(99.640-1.5085)

　　參考答案：C

　　[多選題]期貨合約和場內(nèi)期權(quán)合約的共同點有()。

　　A均通過結(jié)算所統(tǒng)一結(jié)算

　　B均是場內(nèi)交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約

　　C均是雙向合約

　　D均可以進(jìn)行雙向操作

　　參考答案：ABD

　　[判斷題]投機(jī)對期貨市場沒有好處。()

　　對

　　錯

　　參考答案：錯

掃碼進(jìn)入期貨從業(yè)微信備考群

　　華課網(wǎng)校2021年期貨從業(yè)資格考試練習(xí)題庫>>>，進(jìn)入焚題庫——成人高考考試——題庫——做題、每日一練、模擬試卷、歷年真題、易錯題等，可隨時隨地刷題。

更多試題練習(xí) 查看答案解析