某投資者賣出5手7月份的鉛期貨合約同時買入5手10月份的鉛期貨合約，則該投資者的操作行為是( )。

　　A 期現(xiàn)套利

　　B 期貨跨期套利

　　C 期貨投機

　　D 期貨套期保值

　　答案：B

　　下列不屬于跨期套利的形式的是( )。

　　A 牛市套利

　　B 熊市套利

　　C 蝶式套利

　　D 跨品種套利

　　答案：D

　　正向市場中進行熊市套利交易，只有價差( )才能盈利。

　　A 擴大

　　B 縮小

　　C 平衡

　　D 向上波動

　　答案：A  

　　下面屬于熊市套利做法的是( )。

　　A 買入1手3月大豆期貨合約。同時賣出1手5月大豆期貨合約

　　B 賣出1手3月大豆期貨合約.第二天買入1手5月大豆期貨合約

　　C 買入1手3月大豆期貨合約.同時賣出2手5月大豆期貨合約

　　D 賣出1手3月大豆期貨合約。同時買入1手5月大豆期貨合約

　　答案：D  

　　以下屬于跨期套利的是( )。

　　A 賣出A期貨交易所4月鋅期貨合約，同時買入A期貨交易所6月鋅期貨合約

　　B 賣出A期貨交易所5月大豆期貨合約，同時買入A期貨交易所5月豆粕期貨合約

　　C 買入A期貨交易所5月PTA期貨合約，同時買入A期貨交易所7月PTA期貨合約

　　D 買入A期貨交易所7月豆粕期貨合約，同時賣出B期貨交易所7月豆粕期貨合約

　　答案：A  

　　在正向市場上，某投機者采用牛市套利策略，則他希望將來兩份合約的價差( )。

　　A 擴大

　　B 縮小

　　C 不變

　　D 無規(guī)律

　　答案：B

　　反向市場中進行牛市套利交易，只有價差( )才能盈利。

　　A 擴大

　　B 縮小

　　C 平衡

　　D 向上波動

　　答案：A

　　在我國.大豆和豆油、豆粕之間一般存在著“100%大豆=18%豆油+( )豆粕+3.5%損耗”的關系。

　　A 30%

　　B 50%

　　C 78.5%

　　D 80%

　　答案：C

　　蝶式套利的特點是( )。

　　A 蝶式套利的實質是同種商品跨交割月份的套利活動

　　B 由共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利組合而成

　　C 聯(lián)結兩個跨期套利的紐帶是居中月份合約的期貨合約

　　D 在合約數(shù)量上，居中月份合約等于兩旁月份合約之和

　　答案：ABCD  

　　跨期套利與現(xiàn)貨市場價格無關，只與期貨可能發(fā)生的( )有關。

　　A 事件

　　B 升水

　　C 利率水平

　　D 貼水

　　答案：BD  

　　價差交易包括( )。

　　A 跨市套利

　　B 跨商品套利

　　C 跨期套利

　　D 期現(xiàn)套利

　　答案：ABC  

　　跨期套利可以買入不同交易所的同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約。( )

　　A 正確

　　B 錯誤

　　答案：B  

　　反向市場中進行熊市套利交易，只有價差縮小才能盈利。( )

　　A 正確

　　B 錯誤

　　答案：A  

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