下列關(guān)于展期的定義，正確的是( )。

　　A 用遠(yuǎn)月合約調(diào)換近月合約.將持倉向后移

　　B 合約到期時(shí)，自動(dòng)延期

　　C 合約到期時(shí)，用近月合約調(diào)換遠(yuǎn)月合約

　　D 期貨交割日.自動(dòng)延期

　　答案：A  

　　先買入目前掛牌的1年后交割的合約，在它到期之前進(jìn)行平倉，同時(shí)在更遠(yuǎn)期的合約上建倉，這種操作屬于( )操作。

　　A 展期

　　B 跨期套利

　　C 期轉(zhuǎn)現(xiàn)

　　D 交割

　　答案：A  

　　期貨頭寸持有時(shí)間段與現(xiàn)貨承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對(duì)應(yīng).這種時(shí)間段上的對(duì)應(yīng)，并不一定要求完全對(duì)應(yīng)起來，通常合約月份要( )這一時(shí)間段。

　　A 等于或近于

　　B 稍微近于

　　C 等于或遠(yuǎn)于

　　D 遠(yuǎn)大于

　　答案：C  

　　套期保值能夠起到風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖作用，其根本的原理在于，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格受到相似的供求等因素影響，到期時(shí)兩者的變動(dòng)趨勢(shì)( )。

　　A 相反

　　B 完全一致

　　C 趨同

　　D 完全相反

　　答案：C

　　交叉套期保值的方法是指做套期保值時(shí)，若無相對(duì)應(yīng)的該種商品的期貨合約可用，就可以選擇( )來做套期保值。

　　A 與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但負(fù)相關(guān)性 強(qiáng)的期貨合約

　　B 與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但正相關(guān)性 強(qiáng)的期貨合約

　　C 與被套期保值商品或資產(chǎn)不相同但相關(guān)不強(qiáng)的期貨合約

　　D 與被套期保值商品或資產(chǎn)相關(guān)的遠(yuǎn)期合約

　　答案：B

　　下列屬于現(xiàn)貨多頭的情形有( )。

　　A 甲貿(mào)易商有著千噸白糖庫存

　　B 乙榨油廠已簽訂大豆進(jìn)口合同，確定了價(jià)格，但尚未實(shí)現(xiàn)交收

　　C 丙鋼材貿(mào)易商簽訂供貨合同，約定在三個(gè)月后按某價(jià)格提供若干噸鋼材但手頭尚未有鋼材現(xiàn)貨

　　D 丁輪胎廠在三個(gè)月后需購進(jìn)一批天然橡膠原料

　　答案：AB  

　　下列屬于套期保值可選取的工具的有( )。

　　A 期貨

　　B 期權(quán)

　　C 遠(yuǎn)期

　　D 互換

　　答案：ABCD  

　　套期保值需要滿足的條件包括( )。

　　A 在套期保值數(shù)量選擇上，期貨需要比現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)值高出很多倍

　　B 在套期保值數(shù)量選擇上，要使期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)值變動(dòng)大體相當(dāng)

　　C 在期貨頭寸方向的選擇上，應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反或作為現(xiàn)貨未來交易的替代物

　　D 期貨頭寸持有時(shí)間段與現(xiàn)貨承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對(duì)應(yīng)

　　答案：BCD

　　套期保值活動(dòng)主要轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)包括( )。

　　A 價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

　　B 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

　　C 信用風(fēng)險(xiǎn)

　　D 國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)

　　答案：AC  

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