[單選題]外匯遠(yuǎn)期合約誕生的時(shí)間是()年。

　　A1945

　　B1973

　　C1989

　　D1997

　　參考答案：B

　　[單選題]外匯遠(yuǎn)期合約誕生的時(shí)間是()年。

　　A1945

　　B1973

　　C1989

　　D1997

　　參考答案：B

　　[單選題]()是期貨業(yè)的自律性組織，發(fā)揮政府與期貨業(yè)之間的橋梁和紐帶作用，為會(huì)員服務(wù)，維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益。

　　A期貨交易所

　　B中國證監(jiān)會(huì)

　　C中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)

　　D中國期貨市場監(jiān)控中心

　　參考答案：C

　　[單選題]下列關(guān)于持倉限額制度的說法中，正確的是()。

　　A中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定會(huì)員或客戶可以持有的、按單邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額

　　B交易所規(guī)定會(huì)員或客戶可以持有的、按單邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額

　　C交易所規(guī)定會(huì)員或客戶可以持有的、按雙邊計(jì)算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額

　　D交易所規(guī)定會(huì)員或客戶可以持有的、按單邊計(jì)算的所有合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額

　　參考答案：B

　　[單選題]原油期貨期權(quán)，看漲期權(quán)的權(quán)利金為每桶2.53美元，內(nèi)涵價(jià)值為0.15美元，則此看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為()美元。

　　A2.68

　　B2.38

　　C-2.38

　　D2.53

　　參考答案：B

　　[單選題]下列關(guān)于股指期貨正向套利的說法，正確的是()。

　　A期價(jià)高估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易

　　B期價(jià)高估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易

　　C期價(jià)低估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易

　　D期價(jià)低估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易

　　參考答案：A

　　[多選題]在不考慮交易費(fèi)用的情況下，到期時(shí)行權(quán)對看漲期權(quán)多頭有利的情形有().

　　A標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以下

　　B標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格以上

　　C標(biāo)的物價(jià)格在執(zhí)行價(jià)格與損益平衡點(diǎn)之間

　　D標(biāo)的物價(jià)格在損益平衡點(diǎn)以上

　　參考答案：BCD

　　[多選題]期貨合約的了結(jié)方式有()。

　　A對沖了結(jié)

　　B放棄交割

　　C到期實(shí)物交割

　　D背書轉(zhuǎn)讓

　　參考答案：AC

　　[多選題]假設(shè)6月和9月的歐元兌美元外匯期貨價(jià)格分別為1.1050和1.1000，交易者賣出100手6月合約并同時(shí)買入9月合約進(jìn)行套利。2個(gè)月后，6月合約和9月合約的價(jià)格分別變?yōu)?.1085和1.1050，該交易者同時(shí)將上述合約平倉。關(guān)于該交易策略描述正確的是()。(合約規(guī)模為125000歐元。不計(jì)交易成本)

　　A交易策略為熊市套利

　　B交易者虧損18750美元

　　C交易者盈利18750美元

　　D交易策略為牛市套利

　　參考答案：AC