[.單選題]將期指理論價(jià)格上移一個(gè)()之后的價(jià)位稱為無套利區(qū)間的上界。

　　A.權(quán)利金

　　B.手續(xù)費(fèi)

　　C.交易成本

　　D.持倉費(fèi)

　　[答案]C

　　[.單選題]下列關(guān)于股指期貨正向套利的說法，正確的是()。

　　A.期價(jià)高估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易

　　B.期價(jià)高估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易

　　C.期價(jià)低估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)買入對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易

　　D.期價(jià)低估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易

　　[答案]A

　　[.單選題]在正常市場中，股指期貨遠(yuǎn)期合約與近期合約之間的價(jià)差主要受到()的影響。

　　A.利息費(fèi)

　　B.持有成本

　　C.交割成本

　　D.手續(xù)費(fèi)

　　[答案]B

　　[.多選題]下列屬于影響股指期貨價(jià)格走勢的基本面因素的是()。

　　A.國內(nèi)外政治因素

　　B.經(jīng)濟(jì)因素

　　C.社會因素

　　D.行業(yè)周期因素

　　[答案]ABCD

　　[.多選題]股指期貨合約的理論價(jià)格由()共同決定。

　　A.標(biāo)的股指的價(jià)格

　　B.收益率

　　C.無風(fēng)險(xiǎn)利率

　　D.歷史價(jià)格

　　[答案]ABC

　　[.多選題]下列關(guān)于期價(jià)高估和期價(jià)低估的說法，正確的是()。

　　A.股指期貨合約實(shí)際價(jià)格大于股指期貨理論價(jià)格，稱為期價(jià)高估

　　B.股指期貨合約實(shí)際價(jià)格小于股指期貨理論價(jià)格，稱為期價(jià)高估

　　C.股指期貨合約實(shí)際價(jià)格大于股指期貨理論價(jià)格，稱為期價(jià)低估

　　D.股指期貨合約實(shí)際價(jià)格小于股指期貨理論價(jià)格，稱為期價(jià)低估

　　[答案]AD

　　[.多選題]模擬誤差產(chǎn)生的原因是()。

　　A.組成指數(shù)的成分股太多，交易者會通過構(gòu)造一個(gè)取樣較小的股票投資組合來代替指數(shù)，這會產(chǎn)生模擬誤差

　　B.組成指數(shù)的成分股太少，交易者會通過構(gòu)造一個(gè)取樣較多的股票投資組合來代替指數(shù)，這會產(chǎn)生模擬誤差

　　C.交易最小單位的限制，嚴(yán)格按比例復(fù)制很可能根本就難以實(shí)現(xiàn)

　　D.交易最大單位的限制，嚴(yán)格按比例復(fù)制很可能根本就難以實(shí)現(xiàn)

　　[答案]AC

　　基本面分析方法重在分析對股指期貨價(jià)格變動產(chǎn)生影響的基本面因素。()

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　[答案]A

　　根據(jù)期貨理論，期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間的價(jià)差主要是由持倉費(fèi)決定的。()

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　[答案]A

　　當(dāng)實(shí)際期指低于無套利區(qū)間的下界時(shí)，反向套利才能夠獲利。()

　　A.對

　　B.錯(cuò)

　　[答案]A