一、單選題

　　滬深300指數(shù)期貨的每日價格波動限制為上一交易日結(jié)算價的()。

　　A.±5%

　　B.±10%

　　C.±15%

　　D.±20%

　　[答案]B

　　某只股票β為0.8，大盤漲10%，則該股票()。

　　A.上漲8%

　　B.上漲10%

　　C.下跌8%

　　D.下跌10%

　　[答案]A

　　股指期貨價格波動和利率期貨相比()。

　　A.更大

　　B.相等

　　C.更小

　　D.不確定

　　[答案]A

　　將期指理論價格上移一個()之后的價位稱為無套利區(qū)間的上界。

　　A.權(quán)利金

　　B.手續(xù)費

　　C.交易成本

　　D.持倉費

　　[答案]C

　　上證50ETF期權(quán)合約的合約單位為()份。

　　A.10

　　B.100

　　C.1000

　　D.10000

　　[答案]D

　　二、多選題

　　上證50ETF期權(quán)合約的合約到期月份包括()。

　　A.當(dāng)月

　　B.下月

　　C.連續(xù)兩個季月

　　D.連續(xù)三個季月

　　[答案]ABC

　　分析股指期貨價格走勢的兩種方法是()。

　　A.基本面分析方法

　　B.技術(shù)面分析方法

　　C.行情分析法

　　D.推理演繹法

　　[答案]AB

　　滬深300指數(shù)期貨合約的合約月份為()。

　　A.當(dāng)月

　　B.下月

　　C.隨后兩個季月

　　D.隨后三個季月

　　[答案]ABC

　　下列關(guān)于股指期貨投機套利的說法，正確的是()。

　　A.股指期貨與股票指數(shù)之間以及不同的股指期貨之間可以進行套利

　　B.股指期貨只能和股指期貨進行套利

　　C.在股指期貨市場投機所需資金量少，操作便利

　　D.由于股指期貨投資的杠桿效應(yīng)，投機具有成倍放大收益的作用

　　[答案]ACD

　　假如當(dāng)前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有()合約在交易。

　　A.IF1501

　　B.IF1502

　　C.IF1503

　　D.IF1504

　　[答案]ABC

　　三、判斷題

　　ETF是一種將跟蹤指數(shù)證券化，通過復(fù)制標(biāo)的指數(shù)來構(gòu)建跟蹤指數(shù)變化的組合證券，使得投資者可以通過買賣基金份額實現(xiàn)一攬子證券的交易。()

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A

　　基本面分析方法重在分析對股指期貨價格變動產(chǎn)生影響的基本面因素。()

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A

　　基本的最優(yōu)套期保值比率是最小方差套期保值比率。()

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A

　　股票指數(shù)是反映和衡量所選擇的一組股票的價格的平均變動的指標(biāo)。()

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A