一、單選題

　　下列不屬于影響市場利率的因素的是()。

　　A.政策因素

　　B.經(jīng)濟因素

　　C.全球主要經(jīng)濟體利率水平

　　D.全球總?cè)丝?/P>

　　[答案]D

　　中金所的5年期和10年期國債期貨采取的報價法是()。

　　A.指數(shù)式報價法

　　B.價格報價法

　　C.歐式報價法

　　D.美式報價法

　　[答案]B

　　國債期貨是指以()為期貨合約標(biāo)的的期貨品種。

　　A.主權(quán)國家發(fā)行的國債

　　B.NGO發(fā)行的國債

　　C.非主權(quán)國家發(fā)行的國債

　　D.主權(quán)國家發(fā)行的貨幣

　　[答案]A

　　我國5年期國債期貨合約，可交割國債為合約到期日首日剩余期限為()年的記賬式付息國債。

　　A.2～3.25

　　B.4～5.25

　　C.6.5～10.25

　　D.8～12.25

　　[答案]B

　　二、多選題

　　我國10年期國債期貨合約的交易時間包括()。

　　A.09：15～11：30

　　B.09：30～11：30

　　C.13：00～15：15

　　D.13：00～15：00

　　[答案]AC

　　國債期貨套利包括()。

　　A.國債期貨合約間價差套利策略

　　B.國債現(xiàn)貨合約間價差套利策略

　　C.期現(xiàn)套利策略

　　D.多空套利策略

　　[答案]AC

　　下列利率期貨采取價格報價法的是()。

　　A.3個月歐洲美元期貨

　　B.美國中長期國債期貨

　　C.3個月銀行間歐元拆借利率期貨

　　D.英國國債期貨

　　[答案]BD

　　下列關(guān)于利率期權(quán)的說法中，正確的有()。

　　A.利率上限期權(quán)又稱為 “利率封頂”

　　B.利率下限期權(quán)又稱為“利率封底”

　　C.利率雙限期權(quán)是比較典型的場外利率期權(quán)

　　D.利率期權(quán)的標(biāo)的物一般是利率和與利率掛鉤的產(chǎn)品

　　[答案]ABD

　　關(guān)于利率上限期權(quán)的描述，錯誤的是()。

　　A.如果市場參考利率高于協(xié)定利率上限，則賣方不需承擔(dān)任何支付義務(wù)

　　B.為保證履約，買賣雙方需要支付保證金

　　C.如果市場參考利率低于協(xié)定利率上限，則買方向賣方支付市場利率低于協(xié)定利率上限的差額

　　D.如果市場參考利率高于協(xié)定利率上限，則賣方向買方支付市場利率高于協(xié)定利率上限的差額

　　[答案]ABC

　　三、判斷題

　　對于債券組合，其久期可以表示為組合中每只債券久期的加權(quán)平均，權(quán)重等于各債券在組合中所占的比重。()

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A

　　影響和決定國債期貨價格的主要因素是國債現(xiàn)貨價格，而國債現(xiàn)貨價格主要受市場利率影響，并和市場利率呈反向變動。()

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A