一、單選題

　　下列不屬于外匯期貨套期保值的是()。

　　A.靜止套期保值

　　B.賣出套期保值

　　C.買入套期保值

　　D.交叉套期保值

　　[答案]A

　　在國際外匯期貨市場上，若需要回避兩種非美元貨幣之間的匯率風(fēng)險，就可以運(yùn)用()。

　　A.外匯期現(xiàn)套利

　　B.交叉貨幣套期保值

　　C.外匯期貨買入套期保值

　　D.外匯期貨賣出套期保值

　　[答案]B

　　掉期全價由交易成交時報價方報出的即期匯率加相應(yīng)期限的()計算獲得。

　　A.掉期差

　　B.掉期間距

　　C.掉期點(diǎn)

　　D.掉期基差

　　[答案]C

　　下列不屬于影響外匯期權(quán)價格的因素的是()。

　　A.期權(quán)的執(zhí)行價格與市場即期匯率

　　B.期權(quán)到期期限

　　C.預(yù)期匯率波動率大小、國內(nèi)外利率水平

　　D.貨幣面值

　　[答案]D

　　在外匯交易中，某種貨幣標(biāo)價變動一個“點(diǎn)”的價值稱為()，是匯率變動的最小單位。

　　A.小數(shù)點(diǎn)值

　　B.點(diǎn)值

　　C.基點(diǎn)

　　D.基差點(diǎn)

　　[答案]B

　　一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率，稱為()。

　　A.遠(yuǎn)期匯率

　　B.即期匯率

　　C.遠(yuǎn)期升水

　　D.遠(yuǎn)期貼水

　　[答案]C

　　二、多選題

　　下列屬于影響外匯期權(quán)價格的因素的是()。

　　A.期權(quán)的執(zhí)行價格與市場即期匯率

　　B.期權(quán)到期期限

　　C.預(yù)期匯率波動率大小

　　D.國內(nèi)外利率水平

　　[答案]ABCD

　　下列關(guān)于外匯期貨套期保值的說法中，正確的是()。

　　A.交易者在期貨市場和現(xiàn)匯市場上做幣種相同、數(shù)量相等、方向相反的交易

　　B.交易者通過建立盈虧沖抵機(jī)制實現(xiàn)保值

　　C.套期保值必定帶來最大的盈利

　　D.可以分為賣出套期保值、買入套期保值、交叉套期保值

　　[答案]ABD

　　外匯期貨套利的形式包括()。

　　A.期現(xiàn)套利

　　B.跨期套利

　　C.跨市場套利

　　D.跨幣種套利

　　[答案]ABCD

　　下列屬于即期對遠(yuǎn)期的掉期交易的形式的是()。

　　A.交易者在向交易對手買進(jìn)即期外匯的同時賣出金額和幣種均相同的遠(yuǎn)期外匯，交易對手的交易方向剛好相反

　　B.交易者在向交易對手買進(jìn)即期外匯的同時賣出金額和幣種均相同的遠(yuǎn)期外匯，交易對手的交易方向剛好相同

　　C.交易者在賣出即期外匯的同時買進(jìn)金額和幣種均相同的遠(yuǎn)期外匯，交易對手的交易方向剛好相反

　　D.交易者在賣出即期外匯的同時買進(jìn)金額和幣種均相同的遠(yuǎn)期外匯，交易對手的交易方向剛好相同

　　[答案]AC

　　貨幣互換本金交換的形式主要包括()。

　　A.在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換

　　B.在協(xié)議生效日和到期日均不實際交換兩種貨幣本金

　　C.在協(xié)議生效日不實際交換兩種貨幣本金、到期日實際交換本金

　　D.主管部門規(guī)定的其他形式

　　[答案]ABCD

　　三、判斷題

　　在計算無套利區(qū)間時，上限應(yīng)由期貨的理論價格加上期貨和現(xiàn)貨的交易成本和沖擊成本得到。()

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A

　　貨幣互換中本金互換所約定的匯率，通常在期初與期末使用相同的匯率。()

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A