一、單選題

　　買進看漲期權(quán)的損益平衡點是()。

　　A.期權(quán)價格

　　B.執(zhí)行價格-期權(quán)價格

　　C.執(zhí)行價格

　　D.執(zhí)行價格+權(quán)利金

　　[答案]D

　　平值期權(quán)的執(zhí)行價格()其標的資產(chǎn)的價格。

　　A.大于

　　B.大于等于

　　C.等于

　　D.小于

　　[答案]C

　　看漲期權(quán)內(nèi)涵價值的計算公式為標的資產(chǎn)價格和執(zhí)行價格的()。

　　A.和

　　B.差

　　C.積

　　D.商

　　[答案]B

　　上海證券交易所個股期權(quán)合約的最后交易日為到期月份的第()個星期三。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　[答案]D

　　歐式期權(quán)的買方只能在()行權(quán)。

　　A.期權(quán)到期日3天

　　B.期權(quán)到期日5天

　　C.期權(quán)到期日10天

　　D.期權(quán)到期日

　　[答案]D

　　二、多選題

　　下列屬于期權(quán)價格別稱的是()。

　　A.權(quán)利金

　　B.期權(quán)費

　　C.保險費

　　D.手續(xù)費

　　[答案]ABC

　　交易所期權(quán)，開倉賣出期權(quán)，根據(jù)建倉頭寸分為()。

　　A.多頭頭寸

　　B.空頭頭寸

　　C.看漲期權(quán)空頭頭寸

　　D.看跌期權(quán)空頭頭寸

　　[答案]CD

　　依據(jù)期權(quán)內(nèi)涵價值計算結(jié)果的不同，期權(quán)可分為()。

　　A.看跌期權(quán)

　　B.平值期權(quán)

　　C.實值期權(quán)

　　D.虛值期權(quán)

　　[答案]BCD

　　無風險利率水平會影響期權(quán)的()。

　　A.時間價值

　　B.空間價值

　　C.內(nèi)涵價值

　　D.外延價值

　　[答案]AC

　　三、判斷題

　　一般來說，期權(quán)的執(zhí)行價格與市場價格的相對差額越大，則時間價值也越大;反之，差額越小，則時間價值越小。()

　　A.√

　　B.×

　　[答案]B

　　隱含波動率是指期權(quán)價格反映的波動率，隱含波動率低，期權(quán)價格反映的波動率就小于理論計算的波動率;反之，亦然。()

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A

　　期權(quán)交易中，交易的雙方都需要付期權(quán)費。()

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]B