[單選題]β系數(shù)()，說明股票比市場整體波動性低。

　　A.大于1

　　B.等于1

　　C.小于1

　　D.以上都不對

　　[答案]C

　　[單選題]股票組合的β系數(shù)比單個股票的β系數(shù)可靠性()。

　　A.高

　　B.相等

　　C.低

　　D.以上都不對

　　[答案]A

　　[單選題]當(dāng)現(xiàn)貨總價值和期貨合約的價值已定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)隨著β系數(shù)的增大而()。

　　A.變大

　　B.不變

　　C.變小

　　D.以上都不對

　　[答案]A

　　[單選題]某只股票β為0.8，大盤漲10%，則該股票()。

　　A.上漲8%

　　B.上漲10%

　　C.下跌8%

　　D.下跌10%

　　[答案]A

　　[單選題]國內(nèi)某證券投資基金股票組合的現(xiàn)值為1.6億元，為防止股市下跌，決定利用滬深300指數(shù)期貨實行保值，其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.9，假定當(dāng)日現(xiàn)貨指數(shù)是2800點，而下月到期的期貨合約為3100點。那么需要賣出()期貨合約才能使1.6億元的股票組合得到有效保護(hù)。

　　A.99

　　B.146

　　C.155

　　D.159

　　[答案]C

　　[多選題]下列關(guān)于最優(yōu)套期保值比率的描述，正確的是()。

　　A.基本的最優(yōu)套期保值比率是最小方差套期保值比率

　　B.當(dāng)用來進(jìn)行套期保值的股指期貨的標(biāo)的股指與整個市場組合高度相關(guān)時，股票或股票組合的β系數(shù)就是股指期貨最小方差套期保值比率的一個良好近似

　　C.可把β系數(shù)用做最優(yōu)套期保值比率

　　D.當(dāng)現(xiàn)貨總價值和期貨合約的價值已定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)，β系數(shù)越大，所需的期貨合約數(shù)就越多

　　[答案]ABCD

　　[判斷題]用股指期貨進(jìn)行的套期保值多數(shù)是交叉套期保值。()

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A

　　[判斷題]β系數(shù)是測度股票的市場風(fēng)險的傳統(tǒng)指標(biāo)。()

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A

　　[判斷題]基本的最優(yōu)套期保值比率是最小方差套期保值比率。()

　　A.對

　　B.錯

　　[答案]A