[單選題]實值看漲期權的執(zhí)行價格()其標的資產(chǎn)價格。

　　A.大于

　　B.大于等于

　　C.等于

　　D.小于

　　[答案]D

　　[單選題]某股票看漲期權(A)執(zhí)行價格和權利金分別為60港元和4.53港元。該股票看跌期權(B)和權利金分別為67.5港元和6.48港元，此時股票市場價格為63.95港元。比較()

　　A.A的時間價值小于B的時間價值

　　B.A的時間價值大于B的時間價值

　　C.A的時間價值等于B的時間價值

　　D.條件不足，不能確定

　　[答案]A

　　[單選題]平值期權的執(zhí)行價格()其標的資產(chǎn)的價格。

　　A.大于

　　B.大于等于

　　C.等于

　　D.小于

　　[答案]C

　　[單選題]原油期貨期權，看漲期權的權利金為每桶2.53美元，內涵價值為0.15美元，則此看漲期權的時間價值為()美元。

　　A.2.68

　　B.2.38

　　C.-2.38

　　D.2.53

　　[答案]B

　　[單選題]平值期權和虛值期權的時間價值()零。

　　A.大于

　　B.大于等于

　　C.等于

　　D.小于

　　[答案]B

　　[多選題]依據(jù)期權內涵價值計算結果的不同，期權可分為()。

　　A.看跌期權

　　B.平值期權

　　C.實值期權

　　D.虛值期權

　　[答案]BCD

　　[多選題]下列屬于期權的價格組成部分的有()。

　　A.內涵價值

　　B.時間價值

　　C.空間價值

　　D.額外價值

　　[答案]AB

　　[多選題]下列關于內涵價值的計算，正確的是()。

　　A.看漲期權的內涵價值=標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格

　　B.看漲期權的內涵價值=執(zhí)行價格-標的資產(chǎn)價格

　　C.看跌期權的內涵價值=執(zhí)行價格-標的資產(chǎn)價格

　　D.看跌期權的內涵價值=標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格

　　[答案]AC

　　[單選題]在不考慮交易費用的情況下，美式期權的時間價值總是()零。

　　A.大于

　　B.大于等于

　　C.等于

　　D.小于

　　[答案]B

　　[單選題]當期權處于深度實值或深度虛值狀態(tài)時，其時間價值將趨于()。

　　A.0

　　B.1

　　C.2

　　D.3

　　[答案]A