1、由于( )具有較好的可比性，所以成為反映和分析日本股票市場(chǎng)價(jià)格長(zhǎng)期變動(dòng)趨勢(shì)最常用和最可靠的指標(biāo)。

　　A.日經(jīng)125股價(jià)指數(shù)(Nikkei125)

　　B.日經(jīng)225股價(jià)指數(shù)(Nikkei225)

　　C.日經(jīng)325股價(jià)指數(shù)(Nikkei325)

　　D.日經(jīng)525股價(jià)指數(shù)(Nikkei525)

　　【答案】B

　　2、( )是指考慮交易成本后，將期指理論價(jià)格分別向上移和向下移所形成的一個(gè)區(qū)間。

　　A.無套利區(qū)間

　　B.交易成本

　　C.套利區(qū)間

　　D.摩擦成本

　　【答案】A

　　3、交易者發(fā)現(xiàn)當(dāng)年3月份的歐元/美元期貨價(jià)格為1. 1138，6月份的歐元/美元期貨價(jià)格為1. 1226，二者價(jià)差為88個(gè)點(diǎn)。交易者估計(jì)歐元/美元匯率將上漲，同時(shí)3月份和6月份的合約價(jià)差將會(huì)縮小，所以交易者買入10手3月份的歐元/美元期貨合約，同時(shí)賣出10手6月份的歐元/美元期貨合約。這屬于( )。

　　A.跨市場(chǎng)套利

　　B.蝶式套利

　　C.熊市套利

　　D.牛市套利

　　【答案】D

　　4、滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為( )。

　　A.0.01點(diǎn)

　　B.0.1點(diǎn)

　　C.0.2點(diǎn)

　　D.1點(diǎn)

　　【答案】C

　　5、當(dāng)實(shí)際期指低于無套利區(qū)間的下界時(shí)，以下操作能夠獲利的是( )。

　　A.正向套利

　　B.反向套利

　　C.同時(shí)買進(jìn)現(xiàn)貨和期貨

　　D.同時(shí)賣出現(xiàn)貨和期貨

　　【答案】B

　　6、在期權(quán)合約的執(zhí)行價(jià)格的相關(guān)規(guī)定中，通常會(huì)列出執(zhí)行價(jià)格的( )、執(zhí)行價(jià)格間距等。

　　A.時(shí)價(jià)

　　B.最小變動(dòng)單位

　　C.推出規(guī)則

　　D.合約月份

　　【答案】C

　　7、( )是指期權(quán)買方能夠行使權(quán)利的最后時(shí)間，過了規(guī)定時(shí)間，沒有被執(zhí)行的期權(quán)合約停止行權(quán)。

　　A.合約月份

　　B.執(zhí)行價(jià)格間距

　　C.合約到期時(shí)間

　　D.最后交易曰

　　【答案】C

　　8、下列不屬于影響期權(quán)價(jià)格的基本因素的是( )。

　　A.標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格

　　B.執(zhí)行價(jià)格

　　C.無風(fēng)險(xiǎn)利率

　　D.貨幣總量

　　【答案】D

　　9、我國期貨市場(chǎng)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)是( )。

　　A.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)

　　B.中國期貨交易委員會(huì)

　　C.中國期貨交易所聯(lián)合委員會(huì)

　　D.中國證監(jiān)會(huì)

　　【答案】D

　　10、期貨買賣雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易的情形不包括( )。

　　A.買賣雙方為現(xiàn)貨市場(chǎng)的貿(mào)易伙伴，有遠(yuǎn)期交貨意向，并希望遠(yuǎn)期交貨價(jià)格穩(wěn)定

　　B.在期貨市場(chǎng)有反向持倉雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單或標(biāo)準(zhǔn)倉單以外的貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

　　C.建倉時(shí)機(jī)和價(jià)格分別由雙方根據(jù)市況自行決定

　　D.相當(dāng)于通過期貨市場(chǎng)簽訂一個(gè)即期合同

　　【答案】D