1.()是指合約標(biāo)的物所有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，以實(shí)物交割或現(xiàn)金交割方式了結(jié)未平倉(cāng)合約的時(shí)間。

　　A.交易時(shí)間

　　B.最后交易日

　　C.最早交易日

　　D.交割日期

　　D 交割日期是指合約標(biāo)的物所有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，以實(shí)物交割或現(xiàn)金交割方式了結(jié)未平倉(cāng)合約的時(shí)間。

　　2.能夠被期貨交易發(fā)達(dá)的國(guó)家的人們視為權(quán) 威價(jià)格，并成為現(xiàn)貨交易重要參考依據(jù)和國(guó)際貿(mào)易者研究世界市場(chǎng)行情依據(jù)的是()

　　A.現(xiàn)貨價(jià)格

　　B.期貨價(jià)格

　　C.期權(quán)價(jià)格

　　D.股票價(jià)格

　　B

　　3.在期貨交易中，被形象地稱為“杠桿交易”的是()

　　A.漲跌停板交易

　　B.當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算交易

　　C.保證金交易

　　D.大戶報(bào)告交易

　　C 交易者在買賣期貨合約時(shí)按合約價(jià)值的一定比率繳納保證金(一般為5%～15%)作為履約保證，即可進(jìn)行數(shù)倍于保證金的交易。這種以小博大的保證金交易，也被稱為“杠桿交易”。

　　4.下列關(guān)于期貨交易的杠桿效應(yīng)的描述中，正確的是()

　　A.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越大

　　B.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越小

　　C.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越不確定

　　D.保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)越穩(wěn)定

　　A 本題考查考生對(duì)杠桿效應(yīng)的理解。期貨合約保證金比率越低，期貨交易的杠桿效應(yīng)就越大，高收益和高風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)就越明顯。

　　5.期貨合約是()統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量的標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

　　A.期貨市場(chǎng)

　　B.期貨交易所

　　C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

　　D.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　B 本題考查期貨合約的定義。期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量的標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

　　6.現(xiàn)代期貨市場(chǎng)上的參與者主要通過(guò)()交易，實(shí)現(xiàn)了規(guī)避期貨風(fēng)險(xiǎn)的功能。

　　A.套期保值

　　B.現(xiàn)貨

　　C.期權(quán)

　　D.期現(xiàn)套利

　　A 本題考查期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)功能的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)�，F(xiàn)代期貨市場(chǎng)上，規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指通過(guò)借助套期保值交易方式，在期貨和現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)進(jìn)行方向相同的交易，從而在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間建立一種盈虧沖抵機(jī)制，以一個(gè)市場(chǎng)的盈利彌補(bǔ)另一個(gè)市場(chǎng)的虧損，實(shí)現(xiàn)鎖定成本、穩(wěn)定收益的目的。

　　7.CBOT是()的英文縮寫。

　　A.倫敦金屬交易所

　　B.芝加哥商業(yè)交易所

　　C.芝加哥期貨交易所

　　D.紐約商業(yè)交易所

　　C 1848年，82位商人在芝加哥發(fā)起組建了芝加哥期貨交易所(CBOT)。

　　8.我國(guó)期貨公司對(duì)營(yíng)業(yè)部實(shí)行的“四統(tǒng)一”的內(nèi)容不包括()

　　A.統(tǒng)一委托管理

　　B.統(tǒng)一結(jié)算

　　C.統(tǒng)一資金調(diào)撥

　　D.統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理

　　A 我國(guó)期貨公司對(duì)營(yíng)業(yè)部實(shí)行的“四統(tǒng)一”，是指期貨公司應(yīng)當(dāng)對(duì)營(yíng)業(yè)部實(shí)行統(tǒng)一結(jié)算、統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)管理、統(tǒng)一資金調(diào)撥、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算。故選A項(xiàng)。

　　9.()是指期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的物的數(shù)量。

　　A.合約名稱

　　B.交易單位

　　C.合約價(jià)值

　　D.報(bào)價(jià)單位

　　B 本題考查期貨合約的交易單位的定義。期貨合約的交易單位是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標(biāo)的物的數(shù)量。故選項(xiàng)B正確。

　　10.中國(guó)期貨行業(yè)自律管理組織——中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)，誕生于()

　　A.2000年2月

　　B.2011年2月

　　C.2011年12月

　　D.2000年12月

　　D 2000年12月，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)成立，標(biāo)志著中國(guó)期貨行業(yè)自律管理組織的誕生。

　　11.期貨交易的基本特征不包括()

　　A.雙向交易

　　B.商流和物流的時(shí)空統(tǒng)一性

　　C.保證金交易

　　D.當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算

　　B 期貨交易的基本特征主要包括6個(gè)方面：合約的標(biāo)準(zhǔn)化、場(chǎng)內(nèi)集中競(jìng)價(jià)交易、雙向交易、對(duì)沖了結(jié)、當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算和保證金交易。

　　12.下列不屬于期貨套利操作的注意要點(diǎn)的是()

　　A.套利必須堅(jiān)持同時(shí)進(jìn)出

　　B.下單報(bào)價(jià)時(shí)明確指出價(jià)格差

　　C.在陌生的市場(chǎng)做套利交易

　　D.不能因?yàn)榈惋L(fēng)險(xiǎn)和低額保證金而做超額套利

　　C 期貨套利操作的注意要點(diǎn)之一是不要在陌生的市場(chǎng)做套利交易，故選C。

　　13.下列不屬于技術(shù)分析法的三大假設(shè)的是()

　　A.包容假設(shè)

　　B.慣性假設(shè)

　　C.歷史假設(shè)

　　D.重復(fù)假設(shè)

　　C 本題考查技術(shù)分析法的三大假設(shè)。技術(shù)分析法的理論基礎(chǔ)是基于三項(xiàng)市場(chǎng)假設(shè)：包容假設(shè)、慣性假設(shè)和重復(fù)假設(shè)。

　　14.從期貨交易所的組織形式來(lái)看，下列不以營(yíng)利為目的的是()

　　A.合伙制

　　B.合作制

　　C.會(huì)員制

　　D.公司制

　　C 會(huì)員制期貨交易所是由全體會(huì)員共同出資組建，繳納一定的會(huì)員資格費(fèi)作為注冊(cè)資本，以其全部財(cái)產(chǎn)承擔(dān)有限責(zé)任的非營(yíng)利性法人。

　　15.在會(huì)員制期貨交易所中，負(fù)責(zé)審查現(xiàn)有合約并向理事會(huì)提出有關(guān)合約修改的意見(jiàn)的是()

　　A.交易規(guī)則委員會(huì)

　　B.合約規(guī)范委員會(huì)

　　C.交易行為管理委員會(huì)

　　D.會(huì)員資格審查委員會(huì)

　　B 本題考查合約規(guī)范委員會(huì)的職責(zé)。合約規(guī)范委員會(huì)負(fù)責(zé)審查現(xiàn)有合約并向理事會(huì)提出有關(guān)合約修改的意見(jiàn)。

　　16.我國(guó)境內(nèi)期貨交易所的職能不包括()

　　A.組織并監(jiān)督結(jié)算和交割

　　B.監(jiān)督會(huì)員的交易行為

　　C.監(jiān)督指定交割倉(cāng)庫(kù)

　　D.負(fù)責(zé)在會(huì)員之間分配利潤(rùn)

　　D 我國(guó)境內(nèi)期貨交易所的職能有：組織和監(jiān)督期貨交易;組織并監(jiān)督結(jié)算和交割，為期貨交易提供集中履約擔(dān)保;監(jiān)督會(huì)員的交易行為;監(jiān)督指定交割倉(cāng)庫(kù)。

　　17.中國(guó)最早的金融期貨交易所成立的時(shí)間和地點(diǎn)是()

　　A.1931年5月，上海

　　B.1945年5月，北京

　　C.2006年9月，上海

　　D.2009年9月，北京

　　C 中國(guó)金融期貨交易所于2006年9月在上海掛牌成立，并于2010年4月推出了滬深300股票指數(shù)期貨。

　　18.期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化帶來(lái)的優(yōu)點(diǎn)不包括()

　　A.簡(jiǎn)化了交易過(guò)程

　　B.降低了交易成本

　　C.減少了價(jià)格變動(dòng)

　　D.提高了交易效率

　　C 本題考查期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化的作用。期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化便利了期貨合約的連續(xù)買賣，使之具有很強(qiáng)的市場(chǎng)流動(dòng)性，極大地簡(jiǎn)化了交易過(guò)程，降低了交易成本，提高了交易效率。

　　19.下列關(guān)于集合競(jìng)價(jià)的說(shuō)法中，正確的是()

　　A.集合競(jìng)價(jià)采用最小成交量原則

　　B.低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交

　　C.高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交

　　D.申報(bào)價(jià)格等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格，若買入申報(bào)量較少，則按買入方的申報(bào)量成交

　　D 集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則，選項(xiàng)A不正確。低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)全部成交，選項(xiàng)B不正確。高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)全部成交，選項(xiàng)C不正確。

　　20.()又稱每日價(jià)格最大波動(dòng)限制制度，即指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超過(guò)該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將視為無(wú)效報(bào)價(jià)，不能成交。

　　A.漲跌停板制度

　　B.保證金制度

　　C.當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度

　　D.持倉(cāng)限額制度

　　A 本題考查期貨交易中的漲跌停板制度。漲跌停板制度，又稱每日價(jià)格最大波動(dòng)限制制度，是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格波動(dòng)不得高于或低于規(guī)定的漲跌幅度，超過(guò)該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無(wú)效報(bào)價(jià)，不能成交。