參考答案

　　一、單項選擇題

　　1、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查股票指數。2010年4月16日，我國第一個股指期貨——滬深300指數期貨在上海中國金融期貨交易所上市交易。

　　2、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查股指期貨。股指期貨即股票價格指數期貨，也稱為股價指數期貨，是指以股價指數為標的資產的標準化期貨合約。雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。

　　3、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查股指期貨。指數期貨沒有實際交割的資產，指數是由多種股票組成的組合;合約到期時，不可能將所有標的股票拿來交割，故而只能采用現金交割。

　　4、

　　【正確答案】 B

　　【答案解析】 本題考查股指期貨的應用。股指期貨與股票指數之間以及不同的股指期貨之間存在密切的價格聯系。

　　5、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查滬深300指數期貨。滬深300指數期貨是中國金融期貨交易所推出的第一份金融期貨合約。

　　6、

　　【正確答案】 C

　　【答案解析】 本題考查滬深300指數期貨。滬深300指數期貨的最小變動價位為0.2點，意味著合約交易報價的指數點必須為0.2點的整數倍，每張合約的最小變動值為0.2×300元，即60元

　　7、

　　【正確答案】 D

　　【答案解析】 本題考查滬深300指數期貨。滬深300指數期貨的交易指令分為市價指令、限價指令及交易所規(guī)定的其他指令。交易指令每次最小下單數量為1手，市價指令每次最大下單數量為50手，限價指令每次最大下單數量為100手

　　8、

　　【正確答案】 A

　　9、

　　【正確答案】 A

　　【答案解析】 本題考查股指期貨賣出套期保值。進行賣出套期保值的情形主要是：投資者持有股票組合，擔心股市大盤下跌而影響股票組合的收益。

　　二、多項選擇題

　　1、

　　【正確答案】 ABC

　　【答案解析】 本題考查股票指數。在編制股票指數時，通常采用的計算方法包括三種：算術平均法、加權平均法和幾何平均法。

　　2、

　　【正確答案】 ABC

　　【答案解析】 本題考查股指期貨的應用。與股票現貨市場上的投機相比，在股指期貨市場投機所需資金量少，操作便利，而且由于期貨投資的杠桿效應，這種投機具有成倍放大收益的作用。

　　3、

　　【正確答案】 ABCD

　　【答案解析】 本題考查滬深300指數期貨。滬深300指數期貨合約的合約月份為當月、下月及隨后兩個季月，共4個月份合約。如果當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有以下4個合約在交易：IF1501、IF1502、IF1503、IF1506。

　　4、

　　【正確答案】 BC

　　【答案解析】 本題考查股指期貨合約的理論價格。只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現。