1、外匯掉期交易的特點(diǎn)不包括()。

　　A.通常屬于場(chǎng)外衍生品

　　B.期初基本不改變交易者資產(chǎn)規(guī)模

　　C.能改變外匯頭寸期限

　　D.通常來說，外匯掉期期末交易時(shí)匯率無法確定。

　　參考答案：D

　　參考解析：外匯掉期期末交易時(shí)匯率=即期匯率+升貼水。故此題選D。

　　2、某投機(jī)者在1ME銅期貨市場(chǎng)進(jìn)行蝶式套利，他應(yīng)該買入5手3月1ME銅期貨合約，同時(shí)賣出8手5月1ME銅期貨合約，再()。

　　A.在第二天買入3手7月1ME銅期貨合約

　　B.同時(shí)賣出3手1月1ME銅期貨合約

　　C.同時(shí)買人3手7月1ME銅期貨合約

　　D.在第二天買入3手1月1ME銅期貨合約

　　參考答案：C

　　參考解析：蝶式套利是由共享居中交割月份一個(gè)牛市套利和一個(gè)熊市套利組合而成。該投機(jī)者在1ME銅期貨市場(chǎng)進(jìn)行蝶式套利，他應(yīng)該買入5手3月1ME銅期貨合約，同時(shí)賣出8手5月1ME銅期貨合約，再同時(shí)買入3手7月1ME銅期貨合約。故此題選C。

　　3、若市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)，多頭投機(jī)者應(yīng)()。

　　A.買人交割月份較遠(yuǎn)的合約

　　B.賣出交割月份較近的合約

　　C.買入交割月份較近的合約

　　D.賣出交割月份較遠(yuǎn)的合約

　　參考答案：A

　　參考解析：若市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)，做多頭的投機(jī)者應(yīng)買入交割月份較遠(yuǎn)的遠(yuǎn)期月份合約，行情看漲同樣可以獲利，行情看跌時(shí)損失較少。故此題選A。

　　4、期貨交易所對(duì)期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于()年。

　　A.10

　　B.5

　　C.15

　　D.20

　　參考答案：D

　　參考解析：《期貨交易所管理辦法》規(guī)定，期貨交易所應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)方式發(fā)布下列信息：①即時(shí)行情;②持倉(cāng)量、成交量排名情況;③期貨交易所交易規(guī)則及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的其他信息。期貨交易涉及商品實(shí)物交割的，期貨交易所還應(yīng)當(dāng)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量和可用庫(kù)容情況。期貨交易所應(yīng)當(dāng)編制交易情況周報(bào)表、月報(bào)表和年報(bào)表，并及時(shí)公布。期貨交易所對(duì)期貨交易、結(jié)算、交割資料的保存期限應(yīng)當(dāng)不少于20年。故本題選D。

　　5、股指期貨交易的對(duì)象是()。

　　A.標(biāo)的指數(shù)股票組合

　　B.存續(xù)期限內(nèi)的股指期貨合約

　　C.標(biāo)的指數(shù)ETF份額

　　D.股票價(jià)格指數(shù)

　　參考答案：B

　　參考解析：股指期貨交易的對(duì)象是存續(xù)期限內(nèi)的股指期貨合約。故此題選B。

　　6、屬于跨品種套利交易的是()。

　　A.新華富時(shí)50指數(shù)期貨與滬深300指數(shù)期貨間的套利交易

　　B.IF1603與IF1606間的套利交易

　　C.新加坡日經(jīng)225指數(shù)期貨與日本日經(jīng)225指數(shù)期貨問的套利交易

　　D.嘉實(shí)滬深300ETF與華泰博瑞300ETF間的套利交易

　　參考答案：A

　　參考解析：顯而易見，A向套利的品種不一樣，故屬于跨品種套利交易。故此題選A。

　　7、名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計(jì)之下，中金所5年期國(guó)債期貨采用()。

　　A.單一券種交收

　　B.兩種券種替代交收

　　C.多券種替代交收

　　D.以上都不是

　　參考答案：C

　　參考解析：5年期國(guó)債期貨的合約標(biāo)的采用國(guó)際上通用的名義標(biāo)準(zhǔn)券設(shè)計(jì)，即采用現(xiàn)實(shí)中并不存在的虛擬券作為交易標(biāo)的，實(shí)際的國(guó)債可以用轉(zhuǎn)換因子折算成名義標(biāo)準(zhǔn)債券進(jìn)行交割。剩余年限在一定范圍內(nèi)的國(guó)債都可以進(jìn)行多券種替代交收。故此題選C。

　　8、外匯期權(quán)交易中，合約的買方在支付一定權(quán)利金后，可以獲得()。

　　A.按規(guī)定價(jià)格買人約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利

　　B.按規(guī)定價(jià)格賣出約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利或放棄這種權(quán)利

　　C.按規(guī)定價(jià)格買入或賣出約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利或放棄這種權(quán)利

　　D.按規(guī)定價(jià)格買入或賣出約定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利

　　參考答案：C

　　參考解析：期權(quán)買方享受權(quán)利而不必履行必須買入或者賣出的義務(wù)。故此題選C。

　　9、短期國(guó)庫(kù)券期貨屬于()。

　　A.外匯期貨

　　B.股指期貨

　　C.利率期貨

　　D.商品期貨

　　參考答案：C

　　參考解析：利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約，它可以回避銀行利率波動(dòng)所引起的證券價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。利率期貨一般可分為短期利率期貨和長(zhǎng)期利率期貨，前者大多以銀行同業(yè)拆借3市場(chǎng)月期利率為標(biāo)的物，后者大多以5年期以上長(zhǎng)期債券為標(biāo)的物。短期國(guó)庫(kù)券期貨屬于利率期貨。故此題選C。

　　10、看跌期權(quán)的買方如果要求行權(quán)，則將獲得標(biāo)的期貨合約的()部位。

　　A.多頭

　　B.空頭

　　C.開倉(cāng)

　　D.平倉(cāng)

　　參考答案：B

　　參考解析：在期貨期權(quán)交易中，只有期權(quán)買方有權(quán)在期權(quán)合約規(guī)定時(shí)間要求行權(quán)，即可以執(zhí)行價(jià)格獲得一個(gè)期貨頭寸�？礉q期權(quán)的買方成為期貨交易的多頭，賣方成為空頭;看跌期權(quán)的買方成為期權(quán)交易的空頭，賣方成為多頭。故此題選B。