1.期貨市場(chǎng)()方法是通過(guò)對(duì)市場(chǎng)行為本身的分析來(lái)預(yù)測(cè)價(jià)格的變動(dòng)方向。

　　A.供求分析

　　B.宏觀經(jīng)濟(jì)分析

　　C.基本面分析

　　D.技術(shù)分析

　　答案：D

　　【解析】期貨市場(chǎng)技術(shù)分析方法是通過(guò)對(duì)市場(chǎng)行為本身的分析來(lái)預(yù)測(cè)價(jià)格的變動(dòng)方向，即主要是對(duì)期貨市場(chǎng)的日常交易狀況，包括價(jià)格.交易量與持倉(cāng)量等數(shù)據(jù)，按照時(shí)間順序繪制成圖形.圖表，或者形成指標(biāo)系統(tǒng)，然后針對(duì)這些圖形.圖表或指標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行分析，預(yù)測(cè)期貨價(jià)格未來(lái)走勢(shì)。

　　2.中國(guó)某進(jìn)口商預(yù)期1個(gè)月后將買(mǎi)入價(jià)值 100 萬(wàn)美元的原材料，為了避免人民幣貶值帶來(lái)的進(jìn)口成本的增多，該進(jìn)口商可以在外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行關(guān)于美元的()。

　　A.空頭投機(jī)

　　B.多頭投機(jī)

　　C.買(mǎi)入套期保值

　　D.賣(mài)出套期保值

　　答案：C

　　【解析】外匯期貨買(mǎi)入套期保值又稱(chēng)外匯期貨多頭套期保值，是指在現(xiàn)匯市場(chǎng)處于空頭地位的交易者為防止匯率上升，在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)入外匯期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.期現(xiàn)套利的收益來(lái)源于()。

　　A.不同合約之間的價(jià)差

　　B.期貨市場(chǎng)于現(xiàn)貨市場(chǎng)之間不合理的價(jià)差

　　C.合約價(jià)格的上升

　　D.合約價(jià)格的下降

　　答案：B

　　【解析】期現(xiàn)套利是指利用期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間不合理的價(jià)差，通過(guò)在兩個(gè)市場(chǎng)上進(jìn)行反向交易，待價(jià)差趨于合理而獲利的交易。

　　4.1972 年 5 月，芝加哥商業(yè)交易所推出()交易。

　　A.股票期貨

　　B.股指期貨

　　C.利率期貨

　　D.外匯期貨

　　答案：D

　　【解析】外匯期貨是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種。1972 年 5 月 16 日，芝加哥商業(yè)交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)分部(IMM)推出外匯期貨合約，標(biāo)志著金融期貨的誕生。

　　5.金字塔式建倉(cāng)的原則之一是持倉(cāng)的增加應(yīng)該()。

　　A.漸次遞減

　　B.漸次遞增

　　C.有減有增

　　D.不能確定

　　答案：A

　　【解析】金字塔式增倉(cāng)的原則是：只有在現(xiàn)有持倉(cāng)已盈利的情況下，才能增倉(cāng);持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次遞減。

　　6.在影響基差的因素中，基差的大小主要與()有關(guān)。

　　A.手續(xù)費(fèi)

　　B.持倉(cāng)費(fèi)

　　C.成交量

　　D.成交額

　　答案：B

　　【解析】基差的大小主要與持倉(cāng)費(fèi)有關(guān)。持倉(cāng)費(fèi)，又稱(chēng)為持倉(cāng)成本，是指為擁有或保留某種商品.資產(chǎn)等而支付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi).保險(xiǎn)費(fèi)和利息等費(fèi)用總和。

　　7.我國(guó)10 年期國(guó)債期貨的可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限為()年的記賬式付息國(guó)債。

　　A.4～5.25

　　B.6.5～10.25

　　C.5.5～9.5

　　D.5～10

　　答案：B

　　【解析】我國(guó) 10 年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的為面值為 100 萬(wàn)元人民幣.票面利率為 3%的名義長(zhǎng)期國(guó)債，可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限為 6.5～10.25 年的記賬式付息國(guó)債。

　　8.下列能起到“限制損失.累積盈利”作用的是()。

　　A.限價(jià)指令

　　B.市價(jià)指令

　　答案：B

　　【解析】新上市的品種和新上市的期貨合約，其漲跌停板幅度一般為合約規(guī)定漲跌停板幅度兩倍或三倍。

　　9.2014 年，期貨公司的業(yè)務(wù)范圍大幅度拓展之后，不能從事的業(yè)務(wù)是()。

　　A.期貨投資咨詢業(yè)務(wù)

　　B.境外期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)

　　C.風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)

　　D.財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)

　　答案：D

　　10.當(dāng)投資者買(mǎi)入套期保值，基差走弱時(shí)，套期保值的效果為()。

　　A.完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧剛好完全相抵

　　B.完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧不完全相抵

　　C.不完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后存在凈盈利

　　D.不完全套期保值，兩個(gè)市場(chǎng)盈虧相抵后存在凈虧損

　　答案：C

　　11.當(dāng)天交易結(jié)束后，對(duì)未平倉(cāng)合約進(jìn)行當(dāng)日交易保證金及當(dāng)日盈虧結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)為()。

　　A.成交價(jià)

　　B.結(jié)算價(jià)

　　C.最高價(jià)

　　D.最低價(jià)

　　答案：B

　　【解析】結(jié)算價(jià)是當(dāng)天交易結(jié)束后，對(duì)未平倉(cāng)合約進(jìn)行當(dāng)日交易保證金及當(dāng)日盈虧結(jié)算的基準(zhǔn)價(jià)。

　　12.期貨交易的交割方式分為實(shí)物交割和現(xiàn)金交割兩種。股票指數(shù)期貨和短期利率期貨通常采用()方式。

　　A.現(xiàn)金交割

　　B.實(shí)物交割

　　C.實(shí)物交割和現(xiàn)金交割相結(jié)合

　　D.平倉(cāng)交割

　　答案：A

　　【解析】期貨交易的交割方式分為實(shí)物交割和現(xiàn)金交割兩種。股票指數(shù)期貨和短期利率期貨通常采用現(xiàn)金交割方式。