一、單項(xiàng)選擇題

　　1、在套利交易中建立的多頭和空頭頭寸被形象的稱為套利的(　)。

　　A、大腦

　　B、心臟

　　C、腿

　　D、手

　　2、如果套利者希望以一個(gè)理想的價(jià)差成交，可以選擇使用(　)。

　　A、套利市價(jià)指令

　　B、套利限價(jià)指令

　　C、套利觸價(jià)指令

　　D、套利理想指令

　　3、某交易者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨價(jià)格上升，故買入50手，成交價(jià)格為4000元/ 噸。當(dāng)價(jià)格升到4030元/噸時(shí)，買入30手;當(dāng)價(jià)格升到4040元/噸時(shí)，買入20手;當(dāng)價(jià)格升到4050元/噸時(shí)，買入10手。該交易者建倉(cāng)的方法為(　)。

　　A、平均買低法

　　B、倒金字塔式建倉(cāng)

　　C、平均買高法

　　D、金字塔式建倉(cāng)

　　4、下列(　)對(duì)選擇入市時(shí)間有一定作用。

　　A、技術(shù)分析法

　　B、全面分析法

　　C、個(gè)別分析法

　　D、重點(diǎn)分析法

　　5、下列選項(xiàng)中不屬于根據(jù)套利者對(duì)不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣方向的不同對(duì)跨期套利進(jìn)行分類的是(　)。

　　A、牛市套利

　　B、熊市套利

　　C、蝶式套利

　　D、賣出套利

　　6、某投機(jī)者在LME銅期貨市場(chǎng)進(jìn)行蝶式套利，他應(yīng)該買入5手3月LME銅期貨合約，同時(shí)賣出8手5月LME銅期貨合約，再(　)。

　　A、在第二天買入3手7月LME銅期貨合約

　　B、同時(shí)賣出3手1月LME銅期貨合約

　　C、同時(shí)買入3手7月LME銅期貨合約

　　D、在第二天買入3手1月LME銅期貨合約

　　7、如果套利者預(yù)期兩個(gè)或兩個(gè)以上期貨合約的價(jià)差將擴(kuò)大，則套利者將買入其中價(jià)格較高的合約，同時(shí)賣出價(jià)格較低的合約，則稱這種套利為(　)。

　　A、賣出套利

　　B、買入套利

　　C、熊市套利

　　D、牛市套利

　　8、如果套利者以350元/克買入4月份黃金期貨，同時(shí)以361元/克賣出9月份黃金期貨，這種套利是(　)。

　　A、買入套利

　　B、賣出套利

　　C、牛市套利

　　D、熊市套利

　　二、多項(xiàng)選擇題

　　1、期貨交易中，跨品種套利可以分為(　)。

　　A、相關(guān)商品間的套利

　　B、不相關(guān)商品間的套利

　　C、原料與成品間的套利

　　D、不同市場(chǎng)間的套利

　　2、關(guān)于跨市套利的正確描述有(　)。

　　A、需關(guān)注交割品級(jí)的差異、不同交易所之間交易單位和報(bào)價(jià)體系差異等

　　B、跨市套利中的價(jià)差主要受到運(yùn)輸費(fèi)用的制約

　　C、利用不同交易所相同品種、相同交割月份期貨合約價(jià)差的變動(dòng)而獲利

　　D、是指在不同交易所同時(shí)買入、賣出相同品種、相同交割月份期貨合約的交易行為

　　3、使用套利市價(jià)指令時(shí)，套利者需要注明(　)。

　　A、價(jià)差的大小

　　B、買入和賣出期貨合約的種類

　　C、買入和賣出期貨合約的月份

　　D、買入和賣出期貨合約的地點(diǎn)

　　4、下列關(guān)于金字塔式買入賣出方式下增倉(cāng)應(yīng)遵循的原則的說(shuō)法中，正確的是(　)。

　　A、只有在現(xiàn)有持倉(cāng)已經(jīng)盈利的情況下，才能增倉(cāng)

　　B、只有在現(xiàn)有持倉(cāng)已經(jīng)虧損的情況下，才能增倉(cāng)

　　C、持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次遞減

　　D、持倉(cāng)的增加應(yīng)漸次遞增

　　5、下列商品中可以用于牛市套利的是(　)。

　　A、小麥

　　B、大豆

　　C、活牛

　　D、生豬

　　6、期貨投機(jī)與套期保值的區(qū)別包括(　)。

　　A、交易目的不同

　　B、交易方式不同

　　C、交易風(fēng)險(xiǎn)不同

　　D、交易地點(diǎn)不同

　　7、下列屬于機(jī)構(gòu)投機(jī)者的是(　)。

　　A、政府機(jī)構(gòu)

　　B、金融機(jī)構(gòu)

　　C、基金

　　D、工商企業(yè)