一、單項選擇題

　　1、某日倫敦外匯市場的匯率標(biāo)價中，采用間接標(biāo)價法表示的是(　)

　　A、1美元/日元為120.64

　　B、100美元/人民幣為615.33

　　C、1英鎊/美元為1.5140

　　D、100日元/人民幣為5.10

　　2、歐元即期匯率為1歐元兌1. 1122美元，30天遠(yuǎn)期匯率為1歐元兌1.1130美元，那么30天遠(yuǎn)期歐元(　)，點值為(　)。

　　A、升水，0.0008美元

　　B、升水，0.008美元

　　C、貼水，0.0008美元

　　D、貼水，0.008美元

　　3、如果英鎊的即期匯率為1英鎊兌1.5201美元，30天遠(yuǎn)期匯率為1英鎊兌1.5148美元，30天英鎊的遠(yuǎn)期貼水為(　)。

　　A、4.2%

　　B、-4.2%

　　C、3.6%

　　D、-3.6%

　　4、如果某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.2706元人民幣，人民幣一個月的上海銀行間同業(yè)拆借利率為5.066%，美元一個月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率為0.1727%，則一個月(實際天數(shù)為31天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為(　)。

　　A、5.4790

　　B、5.9673

　　C、6.2951

　　D、6.6741

　　5、遠(yuǎn)期外匯交易中使用的匯率是(　)。

　　A、即期匯率

　　B、遠(yuǎn)期匯率

　　C、固定匯率

　　D、浮動匯率

　　6、外匯期貨賣出套期保值，是指在現(xiàn)匯市場上處于多頭地位的交易者為防止匯率(　)，在外匯期貨市場上(　)期貨合約對沖現(xiàn)貨的價格風(fēng)險。

　　A、下跌，賣出

　　B、上升，賣出

　　C、下跌，買入

　　D、下跌，賣出

　　7、國際期貨市場上，若要回避兩種非美元貨幣之間的匯率風(fēng)險，可以用的方式是(　)。

　　A、賣出套期保值

　　B、買入套期保值

　　C、交叉套期保值

　　D、多頭套期保值

　　8、在外匯現(xiàn)貨和期貨中同時進行交易方向相反的交易，指的是(　)。

　　A、外匯期現(xiàn)套利

　　B、外匯跨期套利

　　C、外匯跨市場套利

　　D、外匯跨幣種套利

　　9、進行熊市套利的交易者，需要(　)近期月份的外匯期貨合約同時(　)遠(yuǎn)期月份的外匯期貨合約。

　　A、買入，賣出

　　B、買入，買入

　　C、賣出，買入

　　D、賣出，賣出

　　10、3月1日，交易者發(fā)現(xiàn)當(dāng)年5月份的歐元/美元期貨價格為1.1138，6月份的歐元/美元期貨價格為1.1226，二者價差為88個點。交易者估計歐元/美元匯率將上漲，同時5月和6月份的合約價差將會縮小，所以交易者買入10手5月份的歐元/美元期貨合約，同時賣出10手6月份的歐元/美元期貨合約。3月15日，5月份和6月份的歐元/美元期貨合約價格分別上漲到了1.1181和1.1236，交易者同時將兩種合約平倉，此套利過程交易者的盈利為(　)。(不計手續(xù)費，交易單位為10萬美元)

　　A、盈利2714

　　B、虧損2714

　　C、盈利3300

　　D、虧損3300

　　11、交易者根據(jù)對同一外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預(yù)測，在一個交易所買入一種外匯期貨合約，同時在另一個交易所賣出同種外匯期貨合約的交易方式是(　)。

　　A、外匯期貨期現(xiàn)套利

　　B、外匯期貨跨市場套利

　　C、外匯期貨跨幣種套利

　　D、外匯期貨跨期套利

　　12、交易者買入下一交易日到期的外匯，賣出第二個交易日到期的外匯屬于外匯掉期交易中的(　)。

　　A、遠(yuǎn)期對即期交易

　　B、即期對遠(yuǎn)期交易

　　C、隔夜掉期交易

　　D、遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期交易

　　13、交易雙方定期向?qū)Ψ街Ц兑該Q入貨幣計算的利息金額，這種互換的交易方式是(　)。

　　A、貨幣交換

　　B、本金互換

　　C、利息互換

　　D、匯率互換

　　14、下列屬于貨幣互換的特點的是(　)。

　　A、交易期限為1年以下

　　B、前后交互貨幣通常使用相同匯率

　　C、前期交換與后期回收的本金金額不一致

　　D、無需進行利息交換

　　15、期權(quán)持有者可以在期權(quán)到期日以前的任何一個工作日選擇執(zhí)行或者不執(zhí)行期權(quán)合約，這種交易方式指(　)。

　　A、看漲期權(quán)

　　B、看跌期權(quán)

　　C、歐式期權(quán)

　　D、美式期權(quán)

　　二、多項選擇題

　　1、常用的匯率標(biāo)價方法有(　)。

　　A、間接標(biāo)價法

　　B、直接標(biāo)價法

　　C、美元標(biāo)價法

　　D、人民幣標(biāo)價法

　　2、適合做外匯期貨買入套期保值的情形有(　)。

　　A、外匯短期負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值

　　B、進口商擔(dān)心付匯時外匯匯率上升造成損失

　　C、外匯短期負(fù)債者擔(dān)心外來貨幣貶值

　　D、進口商擔(dān)心付匯是外匯匯率下跌造成損失

　　3、掉期匯率可分為(　)。

　　A、近端匯率

　　B、即期匯率

　　C、遠(yuǎn)端匯率

　　D、遠(yuǎn)期匯率

　　4、外匯交易中，若發(fā)起方近端買入，遠(yuǎn)端賣出，則(　)。

　　A、近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價

　　B、近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價

　　C、遠(yuǎn)端掉全價=即期匯率的做市商買價+ 遠(yuǎn)端掉期點的做市商賣價

　　D、遠(yuǎn)端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+遠(yuǎn)端掉期點的做市商買價

　　5、按產(chǎn)生期權(quán)合約的原生金融產(chǎn)品劃分，外匯期權(quán)可分為(　)。

　　A、現(xiàn)匯期權(quán)

　　B、看漲期權(quán)

　　C、外匯期貨期權(quán)

　　D、看跌期權(quán)