1.關(guān)于江恩圓形圖，說(shuō)法正確的有( )。

　　A.江恩認(rèn)為最重要的天數(shù)是90天、180天、270天和360天

　　B.江恩把圓周按照1/2、1/3、1/4和1/5進(jìn)行分割

　　C.江恩把一天分割成三等分、四等分和八等分

　　D.江恩把每小時(shí)的最小變動(dòng)周期定為5分鐘

　　2.在分析外匯期貨價(jià)格的決定時(shí)，不僅要對(duì)每個(gè)國(guó)家進(jìn)行單獨(dú)研究，而且應(yīng)該對(duì)它們做比較研究，衡量一國(guó)經(jīng)濟(jì)狀況好壞的因素，主要有( )。

　　A.一國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的實(shí)際增長(zhǎng)率(指扣除了通貨膨脹影響的增長(zhǎng)率)

　　B.貨幣供應(yīng)增長(zhǎng)率和利息率水平

　　C.通貨膨脹率

　　D.一國(guó)的物價(jià)水平影響著該國(guó)的進(jìn)出口

　　3.歐洲美元，是指一切存放于( )的美元存款。

　　A.歐洲銀行

　　B.美國(guó)境外的非美國(guó)銀行

　　C.美國(guó)銀行設(shè)在境外的的分支機(jī)構(gòu)

　　D.歐洲銀行的美國(guó)銀行分支機(jī)構(gòu)

　　4.下列屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種的是( )。

　　A.T-notes

　　B.T-bills

　　C.T-bonds

　　D.Euro-BOBL

　　5.下列期貨合約中，采用實(shí)物交割的有( )。

　　A.CME3個(gè)月國(guó)債期貨

　　B.CME3個(gè)月歐洲美元期貨

　　C.CBOT10年期國(guó)債期貨

　　D.CBOT30年期國(guó)債期貨

　　6.股指期貨交易的實(shí)質(zhì)是將對(duì)股票市場(chǎng)價(jià)格指數(shù)的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到期貨市場(chǎng)的過(guò)程，其主要功能是( )。

　　A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)

　　B.資金融通

　　C.套期保值

　　D.投機(jī)

　　7.金融期權(quán)合約按購(gòu)買(mǎi)者的權(quán)利可分為( )。

　　A.買(mǎi)人期權(quán)

　　B.賣(mài)出期權(quán)

　　C.歐式期權(quán)

　　D.美式期權(quán)

　　8.下列對(duì)期權(quán)交易描述正確的是( )。

　　A.合約雙方都被賦予相應(yīng)權(quán)利

　　B.交易雙方承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)都是無(wú)限的

　　C.進(jìn)行套期保值將不利風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)出

　　D.合約不一定標(biāo)準(zhǔn)化

　　9.當(dāng)預(yù)測(cè)期貨價(jià)格將下跌，下列期權(quán)交易中正確的是( )。

　　A.買(mǎi)入看漲期權(quán)

　　B.賣(mài)出看漲期權(quán)

　　C.買(mǎi)入看跌期權(quán)

　　D.賣(mài)出看跌期權(quán)

　　10.影響期權(quán)價(jià)格的因素包括( )。

　　A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)性

　　B.標(biāo)的資產(chǎn)支付的紅利

　　C.標(biāo)的資產(chǎn)未來(lái)價(jià)值

　　D.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　11.如果期權(quán)買(mǎi)方買(mǎi)人了看漲期權(quán)，那么在期權(quán)合約的有效期限內(nèi)如果該期權(quán)標(biāo)的物即相關(guān)期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格上漲，則( )。

　　A.買(mǎi)方會(huì)執(zhí)行該看漲期權(quán)

　　B.買(mǎi)方會(huì)獲得盈利

　　C.因?yàn)閳?zhí)行期權(quán)而必須賣(mài)給買(mǎi)方帶來(lái)?yè)p失

　　D.當(dāng)買(mǎi)方執(zhí)行期權(quán)時(shí)，賣(mài)方必須無(wú)條件的以較低價(jià)格的執(zhí)行價(jià)格賣(mài)出該期權(quán)所規(guī)定的標(biāo)的物

　　12.金融體系的支柱產(chǎn)業(yè)包括( )。A.基金業(yè)

　　B.銀行業(yè)

　　C.證券業(yè)

　　D.保險(xiǎn)業(yè)

　　13.按照功能來(lái)劃分，期貨投資基金行業(yè)中的參與者包括( )。

　　A.商品基金經(jīng)理

　　B.交易經(jīng)理

　　C.商品交易顧問(wèn)

　　D.期貨傭金商

　　14.基金管理人的主要職責(zé)是( )。

　　A.設(shè)計(jì)、制定基金的信托條款，明確投資者與基金間的權(quán)利和義務(wù)

　　B.接受委托人指示后，向證券公司提出證券買(mǎi)賣(mài)訂單并辦理交割

　　C.制定信托基金的營(yíng)運(yùn)方針、投資策略和投資計(jì)劃

　　D.制作有關(guān)信托基金的報(bào)告書(shū)和公開(kāi)說(shuō)明書(shū)

　　15.基金的投資政策類(lèi)型有( )。

　　A.高收益低風(fēng)險(xiǎn)型

　　B.長(zhǎng)期增長(zhǎng)與低風(fēng)險(xiǎn)型

　　C.一般收益和風(fēng)險(xiǎn)平衡型

　　D.低收益和高風(fēng)險(xiǎn)型

　　16.美國(guó)對(duì)期貨投資基金的監(jiān)管非常嚴(yán)格，在( )等方面的規(guī)定既具體又嚴(yán)格。

　　A.資格注冊(cè)

　　B.信息披露

　　C.會(huì)計(jì)制度

　　D.稅收制度

　　17.( )是期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的成因。

　　A.價(jià)格波動(dòng)

　　B.杠桿效應(yīng)

　　C.市場(chǎng)機(jī)制不健全

　　D.非理性機(jī)制

　　18.期貨市場(chǎng)的操作風(fēng)險(xiǎn)包括( )等風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)出現(xiàn)差錯(cuò)或因人為的計(jì)算機(jī)操作錯(cuò)誤而引起損失

　　B.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度不完善

　　C.因工作責(zé)任不明確或工作程序不恰當(dāng)，不能進(jìn)行準(zhǔn)確結(jié)算

　　D.交易操作人員指令處理錯(cuò)誤、不完善的內(nèi)部制度與處理步驟

　　19.從期貨交易環(huán)節(jié)劃分，客戶(hù)從事期貨交易主要風(fēng)險(xiǎn)有( )。

　　A.代理風(fēng)險(xiǎn)

　　B.交易風(fēng)險(xiǎn)

　　C.交割風(fēng)險(xiǎn)

　　D.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　20.根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》的規(guī)定，中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)管職責(zé)主要有( )等。

　　A.制定有關(guān)期貨市場(chǎng)監(jiān)督管理的規(guī)章、規(guī)則，并依法行使審批權(quán)

　　B.對(duì)品種的上市、交易、結(jié)算、交割等期貨交易及其相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理

　　C.制定期貨從業(yè)人員的資格標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法，并監(jiān)督實(shí)施

　　D.監(jiān)督檢查期貨交易的信息公開(kāi)情況