1.標準的美國短期國庫券期貨合約的面額為100萬美元，期限為90天，最小價格波動幅度為一個基點(即0.01%)，則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為(　)。

　　A.25美元

　　B.32.5美元

　　C.50美元

　　D.100美元

　　2.(　)是交易者根據(jù)商品的產(chǎn)量、消費量和庫存量(或者供需缺口)，即根據(jù)商品的供給和需求關系以及影響供求關系變化的種種因素來預測價格走勢的分析方法。

　　A.心理分析B。技術(shù)分析

　　C.基本分析

　　D.圖形分析

　　3.我國本土成立的第一家期貨經(jīng)紀公司是(　)。

　　A.廣東萬通期貨經(jīng)紀公司

　　B.中國國際期貨經(jīng)紀公司

　　C.北京經(jīng)易期貨經(jīng)紀公司

　　D.北京金鵬期貨經(jīng)紀公司

　　4.關于期權(quán)價格的敘述正確的是(　)。

　　A.期權(quán)有效期限越長，期權(quán)價值越大

　　B.標的資產(chǎn)價格波動率越大，期權(quán)價值越大

　　C.無風險利率越小，期權(quán)價值越大

　　D.標的資產(chǎn)收益越大，期權(quán)價值越大

　　5.美式期權(quán)的時間價值總是(　)。

　　A.等于0

　　B.小于等于0

　　C.大于等于0

　　D.不確定

　　6.關于“基差”，下列說法不正確的是(　)。

　　A.基差是期貨價格和現(xiàn)貨價格的差

　　B.基差風險源于套期保值者

　　C.當基差減小時，空頭套期保值者可以忍受損失

　　D.基差可能為正、負或零

　　7.短期國庫券期貨屬于(　)。

　　A.外匯期貨

　　B.股指期貨

　　C.利率期貨

　　D.商品期貨

　　8.當日結(jié)算價是指某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。當日無成交價格的，以上(　)交易日的結(jié)算價作為當日結(jié)算價。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　9.下面關于投機說法錯誤的是(　)。

　　A.投機者承擔了價格風險

　　B.投機的目的是獲取較大的利潤

　　C.投機者主要獲取價差收益

　　D.投機交易主要在期貨與現(xiàn)貨兩個市場進行操作

　　10.期權(quán)的時間價值與期權(quán)合約的有效期(　)。

　　A.成正比

　　B.成反比

　　C.成導數(shù)關系

　　D.沒有關系