11.對于進(jìn)行多頭套期保值的投資者來說，他希望(　　)。

　　A.將來商品價格下跌

　　B.將來商品價格上漲

　　C.將來商品價格不變

　　D.無所謂商品價格是否變化

　　12.若市場由正向市場轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌�，則基差會(　　)。

　　A.走強(qiáng)

　　B.走弱

　　C.不變

　　D.不確定

　　13.在正常市場中，當(dāng)基差絕對值變大時，代表(　　)。

　　A.期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格大

　　B.期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格小

　　C.期貨價格下跌的幅度較現(xiàn)貨價格大

　　D.現(xiàn)貨價格不變，期貨價格下跌

　　14.期權(quán)多頭方支付一定費(fèi)用給期權(quán)空頭方，作為擁有這份權(quán)利的報酬。這筆費(fèi)用稱為(　　)。

　　A.交易傭金

　　B.協(xié)定價格

　　C.期權(quán)費(fèi)

　　D.保證金

　　15.某投資者買入一份歐式期權(quán)，則他可以在(　　)行使自己的權(quán)利。

　　A.到期日

　　B.到期日前任何一個交易日

　　C.到期日前一個月

　　D.到期日后某一交易日

　　16.一個投資者以13美元購入一份看漲期權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)協(xié)定價格為90美元，而該資產(chǎn)的市場定價為100美元，則該期權(quán)的內(nèi)在價值和時間價值分別是(　　)。

　　A.內(nèi)在價值為3美元，時間價值為10美元

　　B.內(nèi)在價值為0美元，時間價值為13美元

　　C.內(nèi)在價值為10美元，時間價值為3美元

　　D.內(nèi)在價值為13美元，時間價值為0美元

　　17.在期權(quán)的垂直套利組合中，下列說法正確的是(　　)。

　　A.期權(quán)的標(biāo)的物相同

　　B.期權(quán)的到期日不同

　　C.期權(quán)的買賣方向相同

　　D.期權(quán)的類型不同

　　51.在美國，發(fā)行量最大的債券品種是(　　)。

　　A.國債

　　B.州政府債券

　　C.企業(yè)債券

　　D.銀行債券

　　19.以下不屬于期貨交易所職能的是(　　)。

　　A.設(shè)計合約、安排上市

　　B.發(fā)布市場信息

　　C.制定并實(shí)施業(yè)務(wù)規(guī)則

　　D.制定期貨合約交易價格

　　20.(　　)不屬于會員制期貨交易所的設(shè)置機(jī)構(gòu)。

　　A.會員大會

　　B.董事會

　　C.理事會

　　D.各業(yè)務(wù)管理部門