1、債券的修正久期與到期時(shí)間、票面利率、付息頻率、到期收益率之間的關(guān)系，錯(cuò)誤的是()

　　A.票面利率、剩余期限、付息頻率相同，到期收益率不同的債券，到期收益率較低的債券，修正久期較大

　　B.票面利率、付息頻率、到期收益率相同，但剩余期限不同的債券，到期期限較長(zhǎng)的債券其修正久期較小

　　C.剩余期限、付息頻率、到期收益率相同，票面利率不同的債券，票面利率較低的債券，修正久期較大

　　D.票面利率、到期收益率、剩余期限均相同，付息頻率不同的債券，具有較低付息頻率債券的修正久期較小

　　答案.B

　　解析：債券的修正久期與到期時(shí)間、票面利率、付息頻率、到期收益率存在如下關(guān)系：①票面利率、剩余期限、付息頻率相同，到期收益率不同的債券，到期收益率較低的債券，修正久期較大;②剩余期限、付息頻率、到期收益率相同，但票面利率不同的債券，票面利率較低的債券，修正久期較大;③票面利率、到期收益率、剩余期限均相同，付息頻率不同的債券，具有較低付息頻率債券的修正久期較小;④票面利率、付息頻率、到期收益率相同，但剩余期限不同的債券，到期期限較長(zhǎng)的債券其修正久期較大。

　　2、在日本的期貨市場(chǎng)上，較為流行的叫價(jià)方式是()

　　A.公開(kāi)喊價(jià)

　　B.連續(xù)競(jìng)價(jià)制

　　C.一節(jié)一價(jià)制

　　D.計(jì)算機(jī)撮合成交

　　答案.C

　　解析：在日本的期貨市場(chǎng)上，較為流行的叫價(jià)方式是一節(jié)一價(jià)制。

　　3、下列情形中，屬于基差走弱的是()

　　A.基差從-100元/噸變?yōu)?80元/噸

　　B.基差從100元/噸變?yōu)?120元/噸

　　C.基差從-100元/噸變?yōu)?00元/噸

　　D.基差從100元/噸變?yōu)?25元/噸

　　答案.B

　　解析：基差變小，稱為“走弱”�；�差走弱常見(jiàn)的情形有：現(xiàn)貨價(jià)格漲幅小于期貨價(jià)格漲幅，以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅超過(guò)期貨價(jià)格跌幅。

　　4、以下選項(xiàng)中，不是期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化帶來(lái)的優(yōu)點(diǎn)的是()

　　A.降低交易成本

　　B.簡(jiǎn)化交易過(guò)程

　　C.減少價(jià)格波動(dòng)

　　D.提高市場(chǎng)流動(dòng)性

　　答案.C

　　解析：期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化便利了期貨合約的連續(xù)買賣，使之具有很強(qiáng)的市場(chǎng)流動(dòng)性，極大地簡(jiǎn)化了交易過(guò)程，降低了交易成本，提高了交易效率。

　　5、大連商品交易所在對(duì)某月份玉米期貨進(jìn)行計(jì)算機(jī)撮合成交時(shí)，若最優(yōu)賣出價(jià)為1946元/噸，前一成交價(jià)為1945元/噸，某交易者申報(bào)的買入價(jià)為1947元/噸，則( )

　　A.自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于1947元/噸

　　B.自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于1946元/噸

　　C.自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于1945元/噸

　　D.不能成交

　　答案.B

　　6、在期貨交易中，被形象地稱為“杠桿交易”的是()。

　　A.漲跌停板交易

　　B.當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算交易

　　C.保證金交易

　　D.大戶報(bào)告交易

　　答案：C

　　解析：交易者在買賣期貨合約時(shí)按合約價(jià)值的一定比率繳納保證金(一般為5%～15%)作為履約保證，即可進(jìn)行數(shù)倍于保證金的交易。這種以小博大的保證金交易，也被稱為“杠桿交易”。

　　7、()是指交易雙方以協(xié)商確定的匯率交換兩種貨幣，并在交易之時(shí)起的兩個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)匯交割的外匯交易。

　　A.外匯期貨交易

　　B.遠(yuǎn)期外匯交易

　　C.外匯現(xiàn)貨交易

　　D.外匯掉期交易

　　答案：C

　　解析：外匯現(xiàn)貨交易也稱作即期交易，是指交易雙方以協(xié)商確定的匯率交換兩種貨幣，并在交易之時(shí)起的兩個(gè)交易內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)匯交割的外匯交易。

　　8、中國(guó)期貨行業(yè)自律管理組織——中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)，誕生于()。

　　A.2000年2月

　　B.2011年2月

　　C.2011年12月

　　D.2000年12月

　　答案：D

　　解析：2000年12月，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)成立，標(biāo)志著中國(guó)期貨行業(yè)自律管理組織的誕生。

　　9、()期貨合約大戶報(bào)告制度規(guī)定，每個(gè)交易者持有期貨合約及期權(quán)合約頭寸(包括所有月份)的凈多或凈空超過(guò)10000張時(shí)，必須向交易所報(bào)告。

　　A.歐元

　　B.人民幣

　　C.英鎊

　　D.日元

　　答案：A

　　解析：歐元期貨合約大戶報(bào)告制度規(guī)定，每個(gè)交易者持有期貨合約及期權(quán)合約頭寸(包括所有月份)的凈多或凈空超過(guò)10000張時(shí)，必須向交易所報(bào)告。

　　10、美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債通常是()國(guó)債。

　　A.不付息

　　B.零利息

　　C.微利息

　　D.附息

　　答案：D

　　解析：美國(guó)中長(zhǎng)期國(guó)債通常是附有息票的附息國(guó)債。附息國(guó)債的付息方式是在債券期滿之前，按照票面利率每半年(或每年、每季度)付息—次，最后一筆利息在期滿之日與本金一起償付。