一、單項(xiàng)選擇題：

　　1、( )，又稱交易所市場(chǎng)或集中交易市場(chǎng)，是指由交易所組織的集中交易市場(chǎng)，有固定的交易場(chǎng)所和交易活動(dòng)時(shí)間，接受和辦理符合有關(guān)法令規(guī)定的金融產(chǎn)品的上市買賣。

　　A、場(chǎng)外市場(chǎng)

　　B、場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)

　　C、中間市場(chǎng)

　　D、銀行間市場(chǎng)

　　2、合約買方向買方支付一定費(fèi)用(稱為期權(quán)費(fèi)或期權(quán)價(jià)格)，在約定日期內(nèi)(或約定日期)享有按事先確定的價(jià)格向合約賣方買或賣某種金融工具的權(quán)利的契約，是指( )

　　A、遠(yuǎn)期

　　B、期貨

　　C、期權(quán)

　　D、互換

　　3、一份“1X4”美元兌換歐元的ERA的標(biāo)價(jià)定為190/200，那么標(biāo)價(jià)中190表示( )

　　A、買入價(jià)

　　B、遠(yuǎn)期出售價(jià)

　　C、出售價(jià)

　　D、遠(yuǎn)期買入價(jià)

　　4、期貨買賣的對(duì)象或者標(biāo)的物是( )

　　A、金融有價(jià)證券

　　B、石油

　　C、期貨合約

　　D、大豆

　　5、下列關(guān)于基差的說(shuō)法正確的是( )

　　A、當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格的增長(zhǎng)小于期貨價(jià)格的增長(zhǎng)時(shí)，基差也隨之增加，稱為基差擴(kuò)大或基差變強(qiáng)

　　B、當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格的增長(zhǎng)大于期貨價(jià)格的增長(zhǎng)時(shí)，基差也隨之減少，稱為基差擴(kuò)大或基差變強(qiáng)

　　C、當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格的增長(zhǎng)大于期貨價(jià)格的增長(zhǎng)時(shí)，基差也隨之增加，稱為基差擴(kuò)大或基差變強(qiáng)

　　D、當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格的增長(zhǎng)大于期貨價(jià)格的增長(zhǎng)時(shí)，基差也隨之增加，稱為基差減少或基差變?nèi)?/P>

　　6、計(jì)算機(jī)撮合成交的一般原則是( )

　　A、數(shù)量?jī)?yōu)先，價(jià)格優(yōu)先

　　B、時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先

　　C、價(jià)格優(yōu)先，時(shí)間優(yōu)先

　　D、價(jià)格優(yōu)先，數(shù)量?jī)?yōu)先

　　7、以下屬于利率互換的特點(diǎn)是( )

　　A、作為看漲期權(quán)的賣方，其盈利是無(wú)限的。

　　B、作為看漲期權(quán)的賣方，其盈利是有限的，取決于市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格的差額。

　　C、作為看漲期權(quán)的賣方，其盈利是無(wú)限的，而虧損也是無(wú)限的，取決于市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格的差額。

　　D、作為看漲期權(quán)的賣方，其盈利是有限的，而虧損是無(wú)限的。

　　8、投資者購(gòu)買了某公司的股票看跌期權(quán)合約一份，協(xié)定價(jià)格為每股60元，該公司新近宣布進(jìn)行1拆3的拆股，那么期權(quán)的協(xié)定價(jià)格自動(dòng)降至每股( )元。

　　A、10

　　B、20

　　C、30

　　D、60

　　9、利率頂實(shí)際上可以看作是一系列( )的組合

　　A、浮動(dòng)利率歐式看漲期權(quán)

　　B、浮動(dòng)利率歐式看跌期權(quán)

　　C、浮動(dòng)利率美式看漲期權(quán)

　　D、浮動(dòng)利率美式看跌期權(quán)

　　10、可贖回證券是賦予發(fā)行人一個(gè)買回已發(fā)行證券的權(quán)利，而( )是賦予證券投資者一個(gè)可以向發(fā)行人回售該證券的權(quán)利。

　　A、可轉(zhuǎn)換證券

　　B、可回售證券

　　C、可回售期權(quán)

　　D、可轉(zhuǎn)換期權(quán)