1.每張滬深300股指期貨合約的最小變動金額是 ( D )元。

　　A.3

　　B. 6

　　C.30

　　D.60

　　2.在股票指數(shù)期貨中，交易所通過( A )大小的規(guī)定不同，可以達(dá)到有效控制合約價值大小的目的。

　　A.合約乘數(shù)

　　B.最小變動價位

　　C.每日價格波動限制

　　D.持倉限額

　　3.某投資者買入開倉IF1612合約10手后，誤將6手平倉單下成開倉，全部成交后，該投資者對IF1612合約的持倉為(　C )。

　　A.4手多單

　　B.6手多單

　　C.6手空單、10手多單

　　D.4手空單

　　4.( D )是目前全世界交易最活躍的期貨品種

　　A.商品期貨

　　B.外匯期貨

　　C.利率期貨

　　D.股指期貨

　　5.滬深300股指期貨的交割結(jié)算價為(　B )。

　　A.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時的加權(quán)平均價

　　B.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時的算術(shù)平均價

　　C.最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后1小時的算術(shù)平均價

　　D.最后交易日標(biāo)的指數(shù)的收盤價

　　6.若股指期貨價格上漲，交易量萎縮，持倉量上升，則市場趨向一般是(　C )。

　　A.價格疲弱：多頭占優(yōu)的情況下平倉增加

　　B.價格疲弱：新開倉增加，空頭占優(yōu)

　　C.價格堅挺：多頭占優(yōu)的情況下平倉減小

　　D.價格堅挺：多頭被逼平倉

　　7.下列敘述中正確的是( B )。

　　A.維持保證金是當(dāng)投資者開倉買入或賣出期權(quán)時，須按規(guī)定繳納的保證金

　　B.維持保證金是最低保證金價值，低于這一水平期權(quán)合約的持有者將收到要求追加保證金的通知

　　C.所有的期權(quán)合約都要求同樣多的保證金

　　D.維持保證金是由標(biāo)的物的生產(chǎn)者來確定的

　　8.當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)前標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為(　A　)。

　　A.實值期權(quán)

　　B.虛值期權(quán)

　　C.平值期權(quán)

　　D.市場期權(quán)

　　9.在期權(quán)交易中，買入看漲期權(quán)最大的損失是( A )。

　　A.權(quán)利金

　　B.無窮大

　　C.零

　　D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格

　　10.成立于1973年4月26日的(　D )標(biāo)志著現(xiàn)代意義的期權(quán)市場——交易所市場的誕生。

　　A.歐洲期權(quán)交易所

　　B.香港交易所

　　C.費城股票交易所

　　D.芝加哥期權(quán)交易所

　　11.8月15日，某投資者買進(jìn)香港交易所九龍倉集團(tuán)股票的美式看跌期權(quán)，權(quán)利金價格為1港元/股，執(zhí)行價格為71港元/股;10月15日，該股價格為68港元/股，不考慮交易費用，若投資者執(zhí)行權(quán)利，其盈虧狀況是(　B　)。

　　A.盈利3港元/股

　　B.盈利2港元/股

　　C.虧損4港元/股

　　D.既不盈利也不虧損

　　12.某投資者擁有執(zhí)行價格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價格為839.25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于( C )。

　　A.實值期權(quán)

　　B.深度實值期權(quán)

　　C.虛值期權(quán)

　　D.深度虛值期權(quán)