1. 如果投資者預(yù)測(cè)股票指數(shù)后市將上漲而買進(jìn)股指期貨合約，這種操作屬于( C )。

　　A. 正向套利

　　B. 反向套利

　　C. 多頭投機(jī)

　　D. 空頭投機(jī)

　　2. 關(guān)于股指期貨投機(jī)交易描述正確的是( A )。

　　A. 股指期貨投機(jī)以獲取價(jià)差收益為目的

　　B. 股指期貨投機(jī)是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移者

　　C. 股指期貨投機(jī)交易等同于股指期貨套利交易

　　D. 股指期貨投機(jī)交易在股指期貨與股指現(xiàn)貨市場(chǎng)之間進(jìn)行

　　3. 最早產(chǎn)生的金融期貨品種是( D)。

　　A. 利率期貨

　　B. 股指期貨

　　C. 國(guó)債期貨

　　D. 外匯期貨

　　4.

　　題干：期貨交易的金字塔式買入賣出方法認(rèn)為，若建倉(cāng)后市場(chǎng)行情與預(yù)料相同并已使投機(jī)者盈利，則可以()。

　　A：平倉(cāng)

　　B：持倉(cāng)

　　C：增加持倉(cāng)

　　D：減少持倉(cāng)

　　參考答案[C]

　　5.

　　題干：艾略特最初的波浪理論是以周期為基礎(chǔ)的，每個(gè)周期都是由()組成。

　　A：上升(或下降)的4個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的4個(gè)過(guò)程

　　B：上升(或下降)的5個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的4個(gè)過(guò)程

　　C：上升(或下降)的5個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的3個(gè)過(guò)程

　　D：上升(或下降)的6個(gè)過(guò)程和下降(或上升)的2個(gè)過(guò)程

　　參考答案[C]

　　6.當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格時(shí)，基差為正值，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱為()

　　A.正向市場(chǎng)

　　B.正常市場(chǎng)

　　C.反向市場(chǎng)

　　D.負(fù)向市場(chǎng)

　　答案：C 當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格時(shí)，基差為正值，這種市場(chǎng)狀態(tài)稱為反向市場(chǎng)，或者逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)、現(xiàn)貨溢價(jià)。

　　7單選

　　期貨交易的交割，由()統(tǒng)一組織進(jìn)行。

　　A期貨交易所

　　B交割倉(cāng)庫(kù)

　　C期貨公司

　　D中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)

　　【答案】A

　　【解析】《期貨交易管理?xiàng)l例》第三十五條 期貨交易的交割，由期貨交易所統(tǒng)一組織進(jìn)行。

　　8單選

　　()應(yīng)當(dāng)為每一個(gè)客戶設(shè)立統(tǒng)一開戶編碼，并建立統(tǒng)一開戶編碼與客戶在各期貨交易所交易編碼的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　A國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)

　　B中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

　　C期貨交易所

　　D中國(guó)期貨保證金監(jiān)控中心

　　【答案】D

　　【解析】《期貨市場(chǎng)客戶開戶管理規(guī)定》第六條 監(jiān)控中心應(yīng)當(dāng)為每一個(gè)客戶設(shè)立統(tǒng)一開戶編碼，并建立統(tǒng)一開戶編碼與客戶在各期貨交易所交易編碼的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　9.一般來(lái)說(shuō)，標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)越頻繁、越劇烈，該商品期貨合約允許的每日價(jià)格最大波動(dòng)幅度就應(yīng)設(shè)置得()一些。

　　A.大

　　B.小

　　C.不確定

　　D.不變

　　答案：A 每日價(jià)格最大波動(dòng)限制的確定主要取決于該種標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的頻繁程度和波幅的大小。一般來(lái)說(shuō)，標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)越頻繁、越劇烈，該商品期貨合約允許的每日價(jià)格最大波動(dòng)幅度就應(yīng)設(shè)置得大一些。

　　10.下列關(guān)于基差的公式中，正確的是()

　　A.基差=期貨價(jià)格-現(xiàn)貨價(jià)格

　　B.基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格

　　C.基差=期貨價(jià)格+現(xiàn)貨價(jià)格

　　D.基差=期貨價(jià)格×現(xiàn)貨價(jià)格

　　答案：B 基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。用公式可表示為：基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。