1.期貨交易所實行()，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時將結(jié)算結(jié)果通知會員。

　　A.漲跌停板制度

　　B.保證金制度

　　C.當(dāng)日無負債結(jié)算制度

　　D.持倉限額制度

　　答案：C 期貨交易的結(jié)算是由期貨交易所統(tǒng)一組織進行的。我國《期貨交易管理條例》規(guī)定，期貨交易所實行當(dāng)日無負債結(jié)算制度，期貨交易所應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日及時將結(jié)算結(jié)果通知會員。

　　2.以某一期貨合約最后1小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價的期貨交易所為()

　　A.鄭州商品交易所

　　B.大連商品交易所

　　C.上海期貨交易所

　　D.中國金融期貨交易所

　　答案：D 中國金融期貨交易所規(guī)定，當(dāng)日結(jié)算價是指某一期貨合約最后1小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價。

　　3.下列不是套期保值者的是()

　　A.生產(chǎn)者

　　B.貿(mào)易商

　　C.銀行

　　D.監(jiān)管者

　　答案：D 套期保值者可以是生產(chǎn)者、加工者、貿(mào)易商和消費者，也可以是銀行、券商、保險公司等金融機構(gòu)。

　　4.如果基差為正且數(shù)值越來越小，或者基差從正值變?yōu)樨撝�，或者基差為負值且絕對數(shù)值越來越大，我們稱這種基差的變化為()

　　A.走強

　　B.走弱

　　C.不變

　　D.趨近

　　答案：B 本題考查基差的變動。基差為正且數(shù)值越來越小，或者基差從正值變?yōu)樨撝�，或者基差為負值且絕對數(shù)值越來越大，即基差變小，我們稱這種基差的變化為“走弱”。

　　5.當(dāng)()時，買入套期保值，可實現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護。

　　A.基差走強

　　B.基差走弱

　　C.基差不變

　　D.基差為0

　　答案：C 當(dāng)基差不變時，買入套期保值，可實現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護。

　　6.下列不能利用套期保值交易進行規(guī)避的風(fēng)險是()

　　A.農(nóng)作物增產(chǎn)造成的糧食價格下降

　　B.原油價格的上漲引起的制成品價格上漲

　　C.進口價格上漲導(dǎo)致原材料價格上漲

　　D.燃料價格的下跌使得買方拒絕付款

　　答案：D 買方拒絕付款是人為的風(fēng)險，不能通過套期保值交易規(guī)避。

　　7.過度投機行為的危害不包括()

　　A.拉大供求缺口

　　B.破壞供求關(guān)系

　　C.減緩價格波動

　　D.加大市場風(fēng)險

　　答案：C 適度的投機能夠減緩價格波動，但操縱市場等過度投機行為不僅不能減緩價格波動，而且會人為拉大供求缺口，破壞供求關(guān)系，加劇價格波動，加大市場風(fēng)險。

　　8.止損單中價格的選擇可以利用()確定。

　　A.有效市場理論

　　B.資產(chǎn)組合法

　　C.技術(shù)分析法

　　D.基本分析法

　　答案：C 止損單中價格的選擇可以利用技術(shù)分析法確定。

　　9.()要求期貨投機者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達到事先確定的數(shù)額時，立即對沖了結(jié)，認輸離場。

　　A.限制損失、滾動利潤

　　B.限價指令原則

　　C.止損指令原則

　　D.市場指令原則

　　答案：A 限制損失、滾動利潤方法要求期貨投機者在交易出現(xiàn)損失，并且損失已經(jīng)達到事先確定的數(shù)額時，立即對沖了結(jié)，認輸離場。

　　10.()是指選擇少數(shù)幾個熟悉的品種在不同的階段分散資金投入。

　　A.縱向投資分散化

　　B.橫向投資多元化

　　C.跨期投資分散化

　　D.跨時間投資分散化

　　答案：A 縱向投資分散化是指選擇少數(shù)幾個熟悉的品種在不同的階段分散資金投入。橫向投資分散化是指可以同時選擇不同的證券品種組成證券投資組合。