1. 關(guān)于結(jié)算擔(dān)保金的描述說法不正確的是(D )。

　　A. 中國金融期貨交易所建立結(jié)算擔(dān)保金制度

　　B. 結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動結(jié)算擔(dān)保金

　　C. 結(jié)算擔(dān)保金由結(jié)算會員以自有資金向中國金融期貨交易所(CFFEX)繳納

　　D. 結(jié)算擔(dān)保金屬于中國金融期貨交易所所有，用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險

　　2. 中國金融期貨交易所(CFFEX)結(jié)算會員為交易會員結(jié)算應(yīng)當(dāng)根據(jù)交易保證金標(biāo)準(zhǔn)和持倉合約價值收取交易保證金，且交易保證金標(biāo)準(zhǔn)(A )交易所對結(jié)算會員的收取標(biāo)準(zhǔn)。

　　A. 不得低于

　　B. 低于

　　C. 等于

　　D. 高于

　　3. 假設(shè)某投資者的期貨賬戶資金為 105 萬元，股指期貨合約的保證金為 15%，該投資者目前無任何持倉，如果計劃以 2270 點(diǎn)買入 IF1603 合約，且資金占用不超過現(xiàn)有資金的三成，則最多可以購買(C )手 IF1603。

　　A. 1

　　B. 2

　　C. 3

　　D. 4

　　34. 若滬深 300 指數(shù)期貨合約 IF1603 的價格是 2149.6，期貨公司收取的保證金是 15%，則投資者至少需要(D )萬元的保證金。

　　A. 7

　　B. 8

　　C. 9

　　D. 10

　　5. 以下對強(qiáng)行平倉說法正確的是(D )。

　　A. 期貨價格達(dá)到漲跌限幅時，期貨公司有權(quán)對客戶持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉

　　B. 當(dāng)客戶保證金不足時，期貨公司有權(quán)在不通知客戶的情況下對其持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉

　　C. 對客戶強(qiáng)行平倉后的盈利歸期貨公司所有，虧損歸客戶所有

　　D. 在追加保證金通知后，一定期限內(nèi)仍未補(bǔ)足保證金的，期貨公司有權(quán)強(qiáng)行平倉

　　6. 在(D )的情況下，會員或客戶的持倉不會被強(qiáng)平。

　　A. 結(jié)算會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未能在規(guī)定時限內(nèi)補(bǔ)足

　　B. 客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時限內(nèi)平倉

　　C. 因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉處理

　　D. 按照追加保證金通知，在當(dāng)日開市前補(bǔ)足保證金

　　7. 股指期貨爆倉是指股指期貨投資者的( C )。

　　A. 賬戶風(fēng)險度達(dá)到 80%

　　B. 賬戶風(fēng)險度達(dá)到 100%

　　C. 權(quán)益賬戶小于 0

　　D. 可用資金賬戶小于 0，但是權(quán)益賬戶大于 0

　　8. 強(qiáng)制減倉制度規(guī)定，同一客戶在同一合約上雙向持倉的，其( D)的平倉報單參與強(qiáng)制減倉計算，其余平倉報單與其反向持倉自動對沖平倉。

　　A. 多頭持倉部分

　　B. 空頭持倉部分

　　C. 總持倉數(shù)量

　　D. 凈持倉部分

　　9. 滬深 300 股指期貨合約單邊持倉達(dá)到( A )手以上(含)的合約和當(dāng)月合約前 20 名結(jié)算會員的成交量、持倉量均由交易所當(dāng)天收市后發(fā)布。

　　A. 1 萬

　　B. 2 萬

　　C. 4 萬

　　D. 10 萬

　　10. 股指期貨套期保值是規(guī)避股票市場系統(tǒng)性風(fēng)險的有效工具，但套期保值過程本身也有1( A )需要投資者高度關(guān)注。

　　A. 基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險和展期風(fēng)險

　　B. 現(xiàn)貨價格風(fēng)險、期貨價格風(fēng)險、基差風(fēng)險

　　C. 基差風(fēng)險、成交量風(fēng)險、持倉量風(fēng)險

　　D. 期貨價格風(fēng)險、成交量風(fēng)險、流動性風(fēng)險