1. 如果滬深300指數(shù)出現(xiàn)上漲單邊市極端行情，或?qū)е聲�員沒有足夠資金追保，中國金融期貨交易所(CFFEX)有權(quán)采取的風(fēng)險控制措施包括(ABCD)。

　　A. 調(diào)整漲跌停板幅度

　　B. 限制開倉、限制出金或限期平倉

　　C. 提高交易保證金標(biāo)準(zhǔn)或暫停交易

　　D. 強行平倉或強制減倉

　　2. 股票價格指數(shù)的編制方法有(ABC)。

　　A. 簡單價格平均

　　B. 總股本加權(quán)

　　C. 自由流通股本加權(quán)

　　D. 基本面指標(biāo)加權(quán)

　　3. 滬深300 指數(shù)樣本的特點是(ABCD)。

　　A.股本規(guī)模大

　　B.流動性高

　　C.權(quán)重分散

　　D.抗操縱性強

　　4. 由股票衍生出來的金融衍生品有(AC)。

　　A.股票期貨

　　B.股票指數(shù)期貨

　　C.股票期權(quán)

　　D.股票指數(shù)期權(quán)

　　5. 投資者進行股票投資組合風(fēng)險管理，可以(BC)。

　　A.通過投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B.通過股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C.通過投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　D.通過股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　6. 股指期貨市場的避險功能之所以能夠?qū)崿F(xiàn)，是因為(ABD)。

　　A.股指期貨可以消除單只股票特有的風(fēng)險

　　B.股指期貨價格與股票指數(shù)價格一般呈同方向變動關(guān)系

　　C.股指期貨采取現(xiàn)金結(jié)算交割方式

　　D.通過股指期貨與股票組合的對沖交易可降低所持有的股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險

　　7. 與滬深市場股票相比，股指期貨的特點在于(ABCD)。

　　A. 到期交割機制

　　B. 保證金制度

　　C. T+0交易機制

　　D. 當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度

　　8. 股指期貨市場主要通過(ABC)等方式形成股指期貨價格。

　　A. 開盤集合競價

　　B. 開市后的連續(xù)競價

　　C. 新上市合約的掛盤基準(zhǔn)價的確定

　　D. 大宗交易

　　9. 在股指期貨交易中，客戶可以通過(ABC)方式下達交易指令。

　　A.書面下單

　　B.電話下單

　　C.網(wǎng)上下單

　　D.全權(quán)委托下單

　　10. 關(guān)于滬深300指數(shù)期貨市價指令，正確的說法是(BCD)。

　　A.市價指令可以和任何指令成交

　　B.集合競價不接受市價指令

　　C.市價指令不能成交的部分自動撤銷

　　D.市價指令不必輸入委托價格