16. 用來表示股指期貨合約價值的是相關(guān)標(biāo)的指數(shù)的點(diǎn)數(shù)與某一既定貨幣金額之(C)。

　　A. 和

　　B. 商

　　C. 積

　　D. 差

　　17. 當(dāng)滬深 300 指數(shù)期貨合約 1 手的價值為 120 萬元時，該合約的成交價為(B)點(diǎn)。

　　A. 3000

　　B. 4000

　　C. 5000

　　D. 6000

　　18. 滬深300股指期貨合約的合約乘數(shù)為(C)。

　　A.100

　　B.200

　　C.300

　　D.30

　　19. 滬深300股指期貨合約的交易代碼是(A)。

　　A.IF B.ETF

　　C.CF D.FU

　　20. 滬深300股指期貨合約的最小變動價位為(D)。

　　A.0.01 B.0.1

　　C.0.02 D.0.2

　　21. 滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的(C)，遇法定節(jié)假日順延。

　　A. 第十個交易日

　　B. 第七個交易日

　　C. 第三個周五

　　D. 最后一個交易日

　　22. 除最后交易日外，滬深300股指期貨的連續(xù)競價交易時間為(C)。

　　A. 9：15-11：30，13：00-15：00

　　B. 9：30-11：30，13：00-15：00

　　C. 9：15-11：30，13：00-15：15

　　D. 9：30-11：30，13：00-15：15

　　23. 股指期貨每日漲跌幅的計算通常是與前一交易日的(D)相關(guān)聯(lián)。

　　A. 開盤價

　　B. 收盤價

　　C. 最高價

　　D. 結(jié)算價

　　24. 滬深300股指期貨當(dāng)月合約在最后交易日的漲跌停板幅度為(A)。

　　A. 上一交易日結(jié)算價的±20%

　　B. 上一交易日結(jié)算價的±10%

　　C. 上一交易日收盤價的±20%

　　D. 上一交易日收盤價的±10%

　　25. 若IF1512合約的掛盤基準(zhǔn)價為4000點(diǎn)，則該合約在上市首日的漲停板價格為(A)點(diǎn)。

　　A. 4800

　　B. 4600

　　C. 4400

　　D. 4000

　　26. 股指期貨采取的交割方式為(D)。

　　A. 平倉了結(jié)

　　B. 樣本股交割

　　C. 對應(yīng)基金份額交割

　　D. 現(xiàn)金交割

　　27. 滬深300 指數(shù)期貨合約到期時，只能進(jìn)行(A)。

　　A. 現(xiàn)金交割

　　B. 實(shí)物交割

　　C. 現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?/P>

　　D. 強(qiáng)行減倉

　　28. 滬深300股指期貨交割結(jié)算價為最后交易日滬深300指數(shù)(A)。

　　A. 最后兩小時的算術(shù)平均價

　　B. 最后一小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價

　　C. 最后一小時的算術(shù)平均價

　　D. 最后兩小時成交價格按成交量的加權(quán)平均價

　　29. 滬深300股指貨的交割結(jié)算價是依據(jù)(A)確定的。

　　A. 最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個小時的算術(shù)平均價

　　B. 最后交易日最后5分鐘期貨交易價格的加權(quán)平均價

　　C. 從上市至最后交易日的所有期貨價格的加權(quán)平均價

　　D. 最后交易日的收盤價

　　30. 股指期貨交割是促使(A)的制度保證，使股指期貨市場真正發(fā)揮價格晴雨表的作用。

　　A. 股指期貨價格和股指現(xiàn)貨價格趨向一致

　　B. 股指期貨價格和現(xiàn)貨價格有所區(qū)別

　　C. 股指期貨交易正常進(jìn)行

　　D. 股指期貨價格合理化