21、買原油期貨，同時(shí)賣汽油期貨和燃料油期貨，屬于( )。

　　A:牛市套利

　　B:蝶式套利

　　C:相關(guān)商品間的套利

　　D:原料與成品間套利

　　答案:D

　　22、K線圖的四個(gè)價(jià)格中，( )最為重要。

　　A:收盤價(jià)

　　B:開盤價(jià)

　　C:最高價(jià)

　　D:最低價(jià)

　　答案:A

　　解析:K線圖的四個(gè)價(jià)格中，收盤價(jià)最為重要。

　　23、在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于( )。

　　A:CBOT

　　B:KCBT

　　C:NYMEX

　　D:CME

　　答案:D

　　24、以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于( ) 。

　　A:買入跨式套利

　　B:賣出跨式套利

　　C:買入寬跨式套利

　　D:賣出寬跨式套利

　　答案:B

　　25、在美國，期貨投資基金的主要管理人是( )。

　　A:CTA

　　B:CPO

　　C:FCM

　　D:TM

　　答案:B

　　26、基差交易是指按一定的基差來確定( )，以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

　　A:現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差

　　B:現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格

　　C:現(xiàn)貨價(jià)格

　　D:期貨價(jià)格

　　答案:C

　　27、正向市場牛市套利的操作規(guī)則為( )。

　　A:買人近期合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約

　　B:賣出近期合約，同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約

　　C:買入近期和約

　　D:賣出遠(yuǎn)期合約

　　答案:A

　　28、反向市場中，發(fā)生以下哪類情況時(shí)應(yīng)采取牛市套利決策( )。

　　A:近期月份合約價(jià)格上升幅度大于遠(yuǎn)期月份和約

　　B:近期月份合約價(jià)格上升幅度等于遠(yuǎn)期月份和約

　　C:近期月份合約價(jià)格上升幅度小于遠(yuǎn)期月份和約

　　D:近期月份合約價(jià)格下降幅度大于遠(yuǎn)期月份和約

　　答案:A

　　29、理論上，在反向市場牛市套利中，如果價(jià)差縮小，交易者( )。

　　A:獲利

　　B:虧損

　　C:保本

　　D:以上都有可能

　　答案:B

　　30、反向市場牛市套利的操作規(guī)則為( )。

　　A:買入近期合約，同時(shí)賣出遠(yuǎn)期合約

　　B:賣出近期合約，同時(shí)買入遠(yuǎn)期合約

　　C:買人近期和約

　　D:賣出遠(yuǎn)期合約

　　答案:A