11.在期權(quán)交易中，買入看漲期權(quán)最大的損失是(　　)。

　　A.期權(quán)費

　　B.無窮大

　　C.零

　　D.標的資產(chǎn)的市場價格

　　12.美式期權(quán)的期權(quán)費比歐式期權(quán)的期權(quán)費(　　)。

　　A.低

　　B.高

　　C.費用相等

　　D.不確定

　　13.某投資者擁有敲定價格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價格為839.25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權(quán)屬于(　　)。

　　A.實值期權(quán)

　　B.深度實值期權(quán)

　　C.虛值期權(quán)

　　D.深度虛值期權(quán)

　　14.某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為l5美分/蒲式耳。賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為ll美分/蒲式耳。則其損益平衡點為(　　)美分/蒲式耳。

　　A.290

　　B.284

　　C.280

　　D.276

　　15.被稱為“另類投資工具”的組合是(　　)。

　　A.共同基金和對沖基金

　　B.期貨投資基金和共同基金

　　C.期貨投資基金和對沖基金

　　D.期貨投資基金和社�；�金

　　16.(　　)是指當損失達到一定的程度時，立即對沖了結(jié)先前進行的造成該損失的交易，以便把損失限定在一定的范圍之內(nèi)。

　　A.指數(shù)期貨交易

　　B.多CTA策略

　　C.保護性止損

　　D.期貨加期權(quán)

　　17.在形態(tài)理論中，屬于持續(xù)整理形態(tài)的有(　　)。

　　A.菱形

　　B.鉆石形

　　C.旗形

　　D.W形

　　18.目前，期貨交易中成交量最大的品種是(　　)。

　　A.股指期貨

　　B.利率期貨

　　C.能源期貨

　　D.農(nóng)產(chǎn)品期貨

　　19.最早出現(xiàn)的交易所交易的金融期貨品種是(　　)。

　　A.外匯期貨

　　B.國債期貨

　　C.股指期貨

　　D.利率期貨

　　20.以下關(guān)于利率期貨的說法錯誤的是(　　)。

　　A.按所指向的基礎(chǔ)資產(chǎn)的期限，利率期貨可分為短期利率期貨和長期利率期貨

　　B.短期利率期貨就是短期國債期貨和歐洲美元期貨

　　C.長期利率期貨包括中期國債期貨和長期國債期貨

　　D.利率期貨的標的資產(chǎn)都是固定收益證券