11. 以下為虛值期權(quán)的是( )。

　　A. 執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為250的買入看跌期權(quán)

　　B. 執(zhí)行價(jià)格為250，市場價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

　　C. 執(zhí)行價(jià)格為250，市場價(jià)格為300的買入看跌期權(quán)

　　D. 執(zhí)行價(jià)格為300，市場價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)

　　參考答案[CD]

　　12. 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是( )。

　　A. 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

　　B. 從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金

　　C. 在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加

　　D. 期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制

　　參考答案[BC]

　　13. 美國對期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其中對商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有( )。

　　A. 風(fēng)險(xiǎn)披露

　　B. 交易項(xiàng)目介紹

　　C. 顧問費(fèi)用的披露

　　D. 商品交易顧問的背景資料

　　參考答案[ABCD]

　　14. 機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有( )。

　　A. 建立由董事會、高層管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

　　B. 制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

　　C. 建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)制

　　D. 加強(qiáng)高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度

　　參考答案[ABCD]

　　15. 客戶可采取的風(fēng)險(xiǎn)防范措施有( )。

　　A. 對期貨經(jīng)紀(jì)公司財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)控

　　B. 慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司

　　C. 規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險(xiǎn)意識和心理承受力

　　D. 制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險(xiǎn)降低至可以承受的程度

　　參考答案[BCD]

　　16. 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)( 　 )。

　　A. 代理風(fēng)險(xiǎn)

　　B. 交易風(fēng)險(xiǎn)

　　C. 交割風(fēng)險(xiǎn)

　　D. 客戶風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案[ABC]

　　17. 下面對風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是( )。

　　A. 交易所從會員保證金中按比例提取

　　B. 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的

　　C. 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是用來提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)因交易所不可預(yù)見的風(fēng)險(xiǎn)帶來的虧損的資金

　　D. 風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動用必須經(jīng)過中國證監(jiān)會批準(zhǔn)

　　參考答案[BC]

　　18. 對于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是( )。

　　A. 買賣雙方風(fēng)險(xiǎn)和收益結(jié)構(gòu)不對稱

　　B. 買賣雙方都要交納保證金

　　C. 都在有組織的交易場所內(nèi)完成交易

　　D. 都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式

　　參考答案[ACD]

　　19. 以下實(shí)際利率高于6.090%的情況有( )。

　　A. 名義利率為6%，每一年計(jì)息一次

　　B. 名義利率為6%，每一季計(jì)息一次

　　C. 名義利率為6%，每一月計(jì)息一次

　　D. 名義利率為5%，每一季計(jì)息一次

　　參考答案[BC]

　　20. 某投資者在5月份以700點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9900點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價(jià)格為9500點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為(　　　)時(shí)能夠獲得200點(diǎn)的盈利。

　　A. 11200點(diǎn)

　　B. 8800點(diǎn)

　　C. 10700點(diǎn)

　　D. 8700點(diǎn)

　　參考答案[CD]