11 我國期貨交易所規(guī)定的交易指令主要有：限價指令和( )。

　　A.市場指令B.取消指令

　　C.限時指令D.雙向指令

　　答案：B

　　12 某客戶開倉買人大豆期貨合約 20 手，成交價格為 2020 元/噸，當(dāng)天平倉 10 手合約，成交價格為 2040 元，當(dāng)日結(jié)算價格為 2010 元/噸，交易保證金比例為 5%，則該客戶當(dāng)日平倉盈虧和持倉盈虧分別是( )。

　　A.2000 元，-1000 元B.-2000 元，1000 元

　　C.-1000 元，2000 元D.1000 元，-2000 元

　　答案：A

　　13 標(biāo)準(zhǔn)倉單只有經(jīng)過( )才有效。

　　A.交易所簽發(fā)后 B.交易所注冊后

　　C.交割倉庫簽發(fā)后D.交割倉庫注冊后

　　答案：B

　　14 關(guān)于漲跌停板制度，下列表述不正確的是( )。

　　A 漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價為基準(zhǔn)確定的。

　　B 一般只有百分比一種形式。

　　C 合約上一交易日的結(jié)算價加上允許的最大漲幅構(gòu)成當(dāng)日價格上漲的上限，稱為漲停板。

　　D 合約上一交易日的結(jié)算價減去允許的最大跌幅則構(gòu)成當(dāng)日價格下跌的下限，稱為跌停板

　　答案：B

　　15( )是指持有方向相反的同一月份合約的會員(客戶)協(xié)商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別將各自持有的合約接交易所規(guī)定的價格由交易所代為平 倉，同時按雙方協(xié)議價格進(jìn)行與期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種相同、方向相同的倉單的交換行為。

　　A.交割B.平倉

　　C.現(xiàn)貨轉(zhuǎn)期貨D.期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨

　　答案：D

　　16.針對同一外匯期貨品種，在不同交易所進(jìn)行的方向相反、數(shù)量相同的交易行為，屬于外匯期貨的()。

　　A.跨幣種套利

　　B.跨市場套利

　　C.跨期套利

　　D.期現(xiàn)套利

　　參考答案：B

　　參考解析：外匯期貨的跨市場套利，是指交易者根據(jù)對同一外匯期貨合約在不同交易所的價格走勢的預(yù)測，在一個交易所買入一種外匯期貨合約，同時在另一個交易所賣出同種外匯期貨合約，從而進(jìn)行套利交易。

　　17、4月8日，5月份、7月份和10月份焦炭期貨合約價格分別為1310元/噸、1360元/噸和1436元/噸，套利者預(yù)期5月和7月間價差以及5月和10月間價差均會擴(kuò)大，則套利者應(yīng)( )。(價差是用價格較高一邊的合約減價格較低一邊的合約)

　　A.買入5月焦炭期貨合約，同時賣出10月焦炭期貨合約

　　B.賣出5月焦炭期貨合約，同時買入10月焦炭期貨合約

　　C.買入7月焦炭期貨合約，同時賣出10月焦炭期貨合約

　　D.賣出5月焦炭期貨合約，同時買入7月焦炭期貨合約

　　參考答案：BD

　　參考解析：價差擴(kuò)大，進(jìn)行買入套利，即買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約。

　　18、止損指令可以將可能的損失降低到一定限度。( )

　　A.錯

　　B.對

　　參考答案：B

　　參考解析：客戶利用止損指令，既可有效地鎖定利潤，又可以將可能的損失降至最低限度，還可以相對較小的風(fēng)險建立新的頭寸。