1.下列期權(quán)中，時間價值最大的是( )。

　　A.平值期權(quán) √

　　B.歐式期權(quán)

　　C.極度虛值期權(quán)

　　D.極度實值期權(quán)

　　2.3月1日，投資者賣出1份4月份期貨合約，價格為19 670元/噸，同時買入1份5月份期貨合約，價格為19 830元/噸，3月20日，4月份期貨合約的價格為19 780元/噸。則下列5月份期貨合約價格中，價差交易策略的盈利最大的是( )元/噸。

　　A.19 960 √

　　B.19 830

　　C.19 780

　　D.19 670

　　3.我國期貨交易所撮合成交的原則是( )。

　　A.價格優(yōu)先，時間優(yōu)先 √

　　B.價格優(yōu)先，平倉優(yōu)先

　　C.平倉優(yōu)先，時間優(yōu)先

　　D.時間優(yōu)先，價格優(yōu)先

　　4.大連商品交易所交易的品種不包括( )。

　　A.豆粕、LLDPE(線型低密度聚乙烯)

　　B.大豆、玉米

　　C.棕櫚油、豆油

　　D.PTA(精對苯二甲酸)、天然橡膠 √

　　5.鄭州商品交易所小麥期貨合約最小變動價位是( )元/噸。

　　A.1 √

　　B.5

　　C.10

　　D.100

　　6.一般來說，農(nóng)產(chǎn)品的供給( )。

　　A.短期缺乏彈性 √

　　B.短期富于彈性

　　C.與價格反方向變動

　　D.在商品自身價格不變條件下，與生產(chǎn)成本同方向變動

　　7.在期貨交易中，每次報價的最小變動數(shù)值應(yīng)當(dāng)是其合約規(guī)定的最小變動價位的( )。

　　A.整數(shù)倍 √

　　B.2倍

　　C.3倍

　　D.10倍

　　8.商品基金的( )負(fù)責(zé)具體的投資運作。

　　A.CPO

　　B.FCM

　　C.CTA √

　　D.TM

　　9.期權(quán)的時間價值與( )同向變動。

　　A.無風(fēng)險利率

　　B.期權(quán)執(zhí)行價格和標(biāo)的物價格的差額

　　C.期權(quán)有效期 √

　　D.期權(quán)的內(nèi)涵價值

　　10.當(dāng)從事自營業(yè)務(wù)的交易會員的持倉量超出持倉限額時，交易所有權(quán)采取的措施是( )。

　　A.立即交割

　　B.取消會員資格

　　C.沒收保證金

　　D.強行平倉 √