1.決定匯率是否頻繁與劇烈波動的直接因素是____D__。

　　A.物價水平

　　B.國際收支

　　C.政治環(huán)境

　　D.匯率制度

　　解析：[解析] 決定匯率是否頻繁與劇烈波動的直接因素是匯率制度。

　　2.以本幣表示外幣的價格的標(biāo)價方法是__A____。

　　A.直接標(biāo)價法

　　B.間接標(biāo)價法

　　C.美元標(biāo)價法

　　D.英鎊標(biāo)價法

　　解析：[解析] 直接標(biāo)價法是指以本幣表示外幣的價格，即以一定單位的外國貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額本國貨幣的標(biāo)價方法。

　　3.美國短期國債通常采用____A__方式發(fā)行，到期按照面值進(jìn)行兌付。

　　A.貼現(xiàn)

　　B.升水

　　C.貼水

　　D.貶值

　　解析：[解析] 美國短期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值進(jìn)行兌付。

　　4.美國期貨市場中長期國債期貨采用__B____報價法。

　　A.指數(shù)

　　B.價格

　　C.百分比

　　D.差額

　　解析：[解析] 本題考查美國期貨市場中長期國債的報價方法。美國期貨市場中長期國債期貨采用價格報價法，報價按100美元面值的標(biāo)的國債價格報價。

　　5.利率期貨自誕生后發(fā)展非常迅猛，交易金額很快超過了傳統(tǒng)的___B___，并一直在全球期貨市場占有較大的市場份額。

　　A.外匯期貨

　　B.商品期貨

　　C.金融互換

　　D.股指期貨

　　解析：[解析] 利率期貨自誕生后發(fā)展非常迅猛，交易金額很快超過了傳統(tǒng)的商品期貨，并一直在全球期貨市場占有較大的市場份額。

　　6.CBOT 10年期美國中期國債期貨合約的合約月份是__B____。

　　A.最近到期的3個連續(xù)循環(huán)季月

　　B.最近到期的5個連續(xù)循環(huán)季月

　　C.最近到期的6個連續(xù)循環(huán)季月

　　D.最近到期的9個連續(xù)循環(huán)季月

　　解析：[解析] CBOT 10年期美國中期國債期貨合約的合約月份是最近到期的5個連續(xù)循環(huán)季月(3月、6月、9月、12月)。

　　7.在利率期貨交易中，當(dāng)同一市場、同一品種、不同交割月份合約間存在著過大或過小的價差關(guān)系時，就存在著___A___的潛在機會。

　　A.跨期套利

　　B.跨市套利

　　C.跨月套利

　　D.跨品種套利

　　解析：[解析] 在利率期貨交易中，當(dāng)同一市場、同一品種、不同交割月份合約間存在著過大或過小的價差關(guān)系時，就存在著跨期套利的潛在機會。

　　8.道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)由___C___公司設(shè)計，于1998年2月28日引入市場。

　　A.BTOXX

　　B.DTOXX

　　C.STOXX

　　D.ATOXX

　　解析：[解析] 本題考查道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)的概念。道瓊斯歐洲STOXX50指數(shù)由在歐盟成員國法國、德國等12國資本市場上市的50只超級藍(lán)籌股組成。該指數(shù)由STOXX公司設(shè)計，于1998年2月28引入市場，基準(zhǔn)值為1000點，基準(zhǔn)日期為1991年12月31日，并定于每年9月修訂一次。

　　9.滬深300股指期貨以期貨合約最后___A___小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　解析：[解析] 滬深300股指期貨以期貨合約最后1小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價作為當(dāng)日結(jié)算價。

　　10.如果實際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，勢必導(dǎo)致兩者未來的走勢或回報不一致，從而導(dǎo)致一定的誤差。這種誤差，通常稱為___A___。

　　A.模擬誤差

　　B.套利誤差

　　C.測量誤差

　　D.數(shù)字誤差