1.某玉米看漲期權合約中的執(zhí)行價格為3.50美元/蒲式耳，而當時玉米期貨合約價格為3.60美元/蒲式耳，則該期權肯定為( )。

　　A.實值期權 √

　　B.虛值期權

　　C.兩平期權

　　D.歐式期權

　　解析：[解析] 該看漲期權的執(zhí)行價格低于當時的期貨合約價格，則該期權屬于實值期權。

　　2.期貨業(yè)協(xié)會管理和處理日常工作的機構是( )。

　　A.理事會 √

　　B.會員大會

　　C.股東大會

　　D.總經理

　　解析：[解析] 期貨業(yè)協(xié)會的最高權力機構為會員大會，其管理和處理日常工作的機構是理事會。

　　3.多頭投機者建倉后，如果市場行情與預料的相反，可以采取( )策略。

　　A.平均賣高

　　B.金字塔式買入

　　C.平均買低 √

　　D.買低賣高

　　解析：[解析] 多頭投機者建倉后，如果市場行情與預料的相反，可以繼續(xù)增倉，以降低平均買價，這種策略為平均買低。

　　4.股指期貨的交割方式是( )。

　　A.以某種股票交割

　　B.以股票組合交割

　　C.以現(xiàn)金交割 √

　　D.以股票指數(shù)交割

　　解析：[解析] 股指期貨交割以現(xiàn)金方式進行，即在交割時只計算盈虧而不轉移實物，在股指期貨合約的交割期，投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約，這就避免了在交割期股票市場出現(xiàn)“擠市”現(xiàn)象。

　　5.當套利者預期不同交割月份的期貨合約的價差將擴大時，在不考慮其他因素影響的情況下，套利者會采取( )方式以獲得預期的利潤。

　　A.買進套利 √

　　B.賣出套利

　　C.買進套利或賣出套利

　　D.不進行套利

　　解析：[解析] 套利交易關注的是價差變化而不是期貨價格的上漲或者下跌，只要價差變大，不管期貨價格上漲還是下跌，進行買進套利都會盈利。

　　6.( )是世界上最大的期權交易所。

　　A.芝加哥期權交易所 √

　　B.倫敦期權交易所

　　C.法國國際期貨期權交易所

　　D.新加坡國際金融交易所

　　解析：[解析] 芝加哥期權交易所(CBOE)成立于1973年4月26日，是由芝加哥期貨交易所(CBOT)的會員所組建，是世界上最大的期權交易所。

　　57.大連大豆期貨市場某一合約的賣出價為2100元/噸，買入價為2103元/噸，前一成交價為2101元/噸，那么該合約的撮合成交價應為( )元/噸。

　　A.2100

　　B.2101 √

　　C.2102

　　D.2103

　　解析：[解析] 成交價為賣出價、買入價和前一成交價中的居中價格。2103>2101>2100，因此，撮合成交價為2101元/噸。

　　8.世界上第一個現(xiàn)代意義上的結算機構是( )。

　　A.美國期貨交易所結算公司

　　B.芝加哥期貨交易所結算公司 √

　　C.東京期貨交易所結算公司

　　D.倫敦期貨交易所結算公司

　　解析：[解析] 1925年，芝加哥期貨交易所結算公司(BOTCC)成立以后，芝加哥期貨交易所的所有交易都要進入結算公司進行結算，此時，現(xiàn)代意義上的結算機構產生了。

　　9.在正向市場中，當基差走弱時，代表( )。

　　A.期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格大 √

　　B.期貨價格上漲的幅度較現(xiàn)貨價格小

　　C.期貨價格下跌的幅度較現(xiàn)貨價格大

　　D.期貨價格下跌的幅度較現(xiàn)貨價格小

　　解析：[解析] 在正向市場中，當基差走弱時，基差為負且絕對數(shù)值越來越大。

　　10.2006年9月8日，中國金融期貨交易所在( )掛牌成立。

　　A.北京

　　B.上海 √

　　C.天津

　　D.深圳

　　解析：[解析] 2006年9月8日，中國金融期貨交易所在上海掛牌成立。該交易所是由上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所、上海證券交易所和深圳證券交易所共同發(fā)起設立的。