1.在圓弧頂形成過程中，成交量是( )。

　　A.兩頭多，中間少 √

　　B.兩頭少，中間多

　　C.為零

　　D.兩頭和中間差不多

　　解析：[解析] 無論是圓弧頂還是圓弧底，在它們的形成過程中，成交量的過程都是兩頭多，中間少。越靠近頂部或底部成交量越少，到達(dá)頂部或底部時(shí)成交量達(dá)到最少。

　　2.( )的風(fēng)險(xiǎn)主要包括管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)

　　B.期貨交易所 √

　　C.客戶

　　D.期貨公司

　　解析：[解析] 期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。前者是指由于交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或者執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度不嚴(yán)、交易者違規(guī)操作等原因所造成的風(fēng)險(xiǎn)，后者則是指由于計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)或通訊信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.來自于期貨市場(chǎng)之外，對(duì)期貨市場(chǎng)的相關(guān)主體可能產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)是( )。

　　A.可控風(fēng)險(xiǎn)

　　B.不可控風(fēng)險(xiǎn) √

　　C.代理風(fēng)險(xiǎn)

　　D.交易風(fēng)險(xiǎn)

　　解析：[解析] 不可控風(fēng)險(xiǎn)是指風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生與形成不能由風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者所控制的風(fēng)險(xiǎn)，這類風(fēng)險(xiǎn)來自于期貨市場(chǎng)之外，對(duì)期貨市場(chǎng)的相關(guān)主體可能產(chǎn)生影響。具體包括兩類：宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)和政策性風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.投資基金中歷史最長的一類基金是( )。

　　A.共同基金 √

　　B.對(duì)沖基金

　　C.期貨投資基金

　　D.證券投資基金

　　解析：[解析] 共同基金是投資基金中歷史最長、規(guī)模最大的一類基金，不論在資產(chǎn)總值、基金只數(shù)還是投資者數(shù)量上都占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

　　5.套期保值的目的是為了( )。

　　A.獲得實(shí)物商品

　　B.獲得金融商品

　　C.消滅風(fēng)險(xiǎn)

　　D.規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) √

　　解析：[解析] 套期保值是指在期貨市場(chǎng)上買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等但交易方向相反的期貨合約，在未來某一時(shí)間通過賣出或買進(jìn)期貨合約進(jìn)行對(duì)沖平倉，從而在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間建立一種盈虧沖抵的機(jī)制。它的目的是為了規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

　　6.以下關(guān)于利率期貨的說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.按所指向的基礎(chǔ)資產(chǎn)的期限，利率期貨可分為短期利率期貨和長期利率期貨

　　B.短期利率期貨就是短期國債期貨和歐洲美元期貨 √

　　C.長期利率期貨包括中期國債期貨和長期國債期貨

　　D.利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)都是固定收益證券

　　解析：[解析] 短期利率期貨是指期貨合約標(biāo)的的期限在一年以內(nèi)的各種利率期貨，即以貨幣市場(chǎng)的各類債務(wù)憑證為標(biāo)的的利率期貨均屬短期利率期貨，包括各種期限的商業(yè)票據(jù)期貨、國庫券期貨及歐洲美元定期存款期貨等。

　　7.關(guān)于移動(dòng)平均線，說法錯(cuò)誤的是( )。

　　A.移動(dòng)平均線的曲線與趨勢(shì)線方向保持一致，不輕易改變

　　B.移動(dòng)平均線的行動(dòng)往往提前于大趨勢(shì)變化 √

　　C.移動(dòng)平均線無論是向上或是向下突破，價(jià)格都有繼續(xù)向突破方向走的意愿

　　D.移動(dòng)平均線起到支撐和壓力線的作用

　　解析：[解析] 在原有價(jià)格趨勢(shì)發(fā)生反轉(zhuǎn)時(shí)，由于MA具有追蹤趨勢(shì)的特性，MA的行動(dòng)往往過于遲緩，調(diào)頭速度落后于大趨勢(shì)，這是MA的一個(gè)極大的弱點(diǎn)。

　　8.期貨合約是在( )的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。

　　A.互換合約

　　B.期權(quán)合約

　　C.調(diào)期合約

　　D.現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約 √

　　解析：[解析] 期貨合約是在現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，它們最本質(zhì)的區(qū)別在于期貨合約條款的標(biāo)準(zhǔn)化。

　　9.期貨交易每日價(jià)格最大漲跌幅度的確定基準(zhǔn)是( )。

　　A.上一交易日的結(jié)算價(jià) √

　　B.上一交易日的開盤價(jià)

　　C.本日開盤價(jià)

　　D.本日結(jié)算價(jià)

　　解析：[解析] 漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)確定的(一般有百分比和固定數(shù)量兩種形式)。

　　10.下列屬于商品期貨的是( )。

　　A.原油期貨 √

　　B.外匯期貨

　　C.利率期貨

　　D.國債期貨

　　解析：[解析] 原油期貨屬于商品期貨中的能源期貨，BCD三項(xiàng)屬于金融期貨。