1.關(guān)于利率期貨敘述不正確的是( A )。

　　A.其基礎(chǔ)資產(chǎn)是一定數(shù)量的與利率相關(guān)的某種金融工具，主要是各類浮動收益金融工具

　　B.利率期貨主要是為了規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)而產(chǎn)生的

　　C.1975年10月，利率期貨產(chǎn)生于美國芝加哥期貨交易所

　　D.利率期貨品種主要包括債券期貨和主要參考利率期貨

　　2.當(dāng)套期保值者沒能找到現(xiàn)貨頭寸在品種、期限、數(shù)量上均恰好匹配的期貨合約，在選用替代合約進(jìn)行套期保值操作時(shí)，由于不能完全鎖定未來現(xiàn)金流，就產(chǎn)生了( D )。

　　A.信用風(fēng)險(xiǎn)

　　B.流動性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.法律風(fēng)險(xiǎn)

　　D.基差風(fēng)險(xiǎn)

　　3.2009年3月18日，滬深300指數(shù)開盤2335.42點(diǎn)，9月份仿真期貨合約開盤價(jià)為2648點(diǎn)，若期貨投機(jī)者預(yù)期當(dāng)日期貨報(bào)價(jià)將上漲，開盤即多頭開倉，并在當(dāng)日最高價(jià)2748.6點(diǎn)進(jìn)行平倉，若期貨公司要求的初始保證金等于交易所規(guī)定的最低交易保證金10%，則日收益率為( D )。

　　A.20%

　　B.25%

　　C.28%

　　D.38%

　　4.目前我國股票市場實(shí)行T+1清算制度，而期貨市場是( A )

　　A.T+0

　　B.T+2

　　C.T+3

　　D.T+7

　　5.目前，( A )已經(jīng)成為最大的衍生交易品種。

　　A.按名義金額計(jì)算的互換交易

　　B.按實(shí)際金額計(jì)算的互換交易

　　C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議

　　D.金融期貨合約

　　6.根據(jù)( B )劃分，金融期權(quán)可以分為歐式期權(quán)、美式期權(quán)和修正的美式期權(quán)。

　　A.選擇權(quán)的性質(zhì)

　　B.合約所規(guī)定的履約時(shí)間的不同

　　C.金融期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)性質(zhì)的不同

　　D.協(xié)定價(jià)格與基礎(chǔ)資產(chǎn)市場價(jià)格的關(guān)系

　　7.根據(jù)權(quán)證行權(quán)時(shí)所買賣的標(biāo)的股票來源不同，分為(C )。

　　A.平價(jià)權(quán)證、價(jià)內(nèi)權(quán)證和價(jià)外權(quán)證

　　B.認(rèn)購權(quán)證和認(rèn)估權(quán)證

　　C.認(rèn)股權(quán)證和備兌權(quán)證

　　D.美式權(quán)證、歐式權(quán)證和百慕大式權(quán)證

　　8.實(shí)質(zhì)上屬看跌權(quán)證的是(D )

　　A.認(rèn)購權(quán)證

　　B.歐式權(quán)證

　　C.百慕大權(quán)證

　　D.認(rèn)沽權(quán)證

　　9.參與美國存托憑證發(fā)行與交易的中介機(jī)構(gòu)不包括(D )。

　　A.存券銀行

　　B.托管銀行

　　C.中央存托公司

　　D.評級公司

　　10. 與金融衍生產(chǎn)品相對應(yīng)的基礎(chǔ)金融產(chǎn)品可以是(ABCD )。

　　A. 債券

　　B. 股票

　　C. 銀行定期存款單

　　D. 金融衍生工具