1.上海銅期貨市場某一合約的賣出價格為19500元，買入價格為19510元，前一成交價為19480元，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為( )元。

　　A.19480

　　B.19490

　　C.19500

　　D.19510

　　2.根據(jù)大連商品交易所規(guī)定，若在最后交易日后尚未平倉的合約持有者須以交割履約，買方會員須在( )閉市前補齊與其交割月份合約持倉相對應(yīng)的全額貨款。

　　A.申請日

　　B.交收日

　　C.配對日

　　D.最后交割日

　　3.( )的所有品種均采用集中交割的方式。

　　A.大連商品交易所

　　B.鄭州商品交易所

　　C.上海期貨交易所

　　D.中國金融期貨交易所

　　4.套期保值的基本原理是( )。

　　A.建立風(fēng)險預(yù)防機制B-建立對沖組合

　　C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險

　　D.保留潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險

　　5.當(dāng)期貨合約臨近到期日時，現(xiàn)貨價格與期貨價格之間的差額即基差將接近于( )。

　　A.期貨價格

　　B.零

　　C.無限大

　　D.無法判斷

　　6.加工商和農(nóng)場主通常所采用的套期保值方式分別是( )。

　　A.賣出套期保值;買人套期保值

　　B.買人套期保值;賣出套期保值

　　C.空頭套期保值;多頭套期保值

　　D.多頭套期保值;空頭套期保值

　　7.某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為( )。

　　A.價差

　　B.基差

　　C.差價

　　D.套價

　　8.空頭避險策略中，下列基差值的變化對于避險策略不利的是( )。

　　A.基差值為正，而且絕對值變大

　　B.基差值為負(fù)，而且絕對值變小

　　C.基差值為正，而且絕對值變小

　　D.無法判斷

　　9.( )在市場中的期貨合約持倉方向很少改變，持倉時間較長。

　　A.套期保值者

　　B.投機者

　　C.套利者

　　D.期貨公司

　　10.持倉頭寸獲利后，如果要追加投資額，則( )。

　　A.追加的投資額應(yīng)小于上次的投資額

　　B.追加的投資額應(yīng)等于上次的投資額

　　C.追加的投資額應(yīng)大于上次的投資額

　　D.立即平倉，退出市場