16 以下關(guān)于看漲期權(quán)的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.買方或賣方向?qū)Ψ街Ц稒?quán)利金后，就取得了向?qū)Ψ劫I入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利

　　B.買方或賣方收取了對(duì)方的權(quán)利金后，就必須承擔(dān)向?qū)Ψ劫I入或賣出標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)

　　C.買方向賣方支付權(quán)利金后，就取得了向?qū)Ψ劫I入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利

　　D.賣方收取了買方的權(quán)利金后，買方行權(quán)時(shí)，賣方承擔(dān)向買方賣出標(biāo)的資產(chǎn)的義務(wù)

　　參考答案：CD

　　17 以下為實(shí)值期權(quán)的是( )。

　　A.執(zhí)行價(jià)格為200，標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格為300的看跌期權(quán)

　　B.執(zhí)行價(jià)格為300，標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格為200的看漲期權(quán)

　　C.執(zhí)行價(jià)格為300，標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格為200的看跌期權(quán)

　　D.執(zhí)行價(jià)格為200，標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格為300的看漲期權(quán)

　　參考答案：CD

　　18 期貨公司的職能有( )。

　　A.設(shè)計(jì)期貨合約

　　B.監(jiān)督交割倉(cāng)庫(kù)

　　C.管理客戶賬戶，控制客戶交易風(fēng)險(xiǎn)

　　D.為投資者提供期貨市場(chǎng)信息

　　參考答案：CD

　　19 下列屬于蝶式套利的有( )。

　　A.在同一期貨交易所，同時(shí)買入4手5月份銅合約、賣出7手7月份銅合約、買入4手9月份銅合約

　　B.在同一期貨交易所，同時(shí)賣出4手5月份豆粕合約、買入8手7月份豆粕合約、賣出4手9月份豆粕合約

　　C.在同一期貨交易所，同時(shí)買入4手5月份大豆合約、賣出8手5月份豆油合約、買入4手5月份豆粕合約

　　D.在同一期貨交易所，同時(shí)買入1手5月份白糖合約、賣出2手7月份白糖合約、買入1手9月份白糖合約

　　參考答案：BD

　　20 關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的損益(不計(jì)交易費(fèi)用)，以下說(shuō)法正確的是( )。

　　A.平倉(cāng)收益=期權(quán)買入價(jià)-期權(quán)賣出價(jià)

　　B.行權(quán)收益=執(zhí)行價(jià)格-標(biāo)的物價(jià)格-權(quán)利金

　　C.最大損失=權(quán)利金

　　D.從理論上說(shuō)，最大收益可以達(dá)到無(wú)限大

　　參考答案：BC

　　21 以下關(guān)于反向大豆提油套利的描述，正確的是( )。

　　A.買入大豆期貨合約，同時(shí)賣出豆油和豆粕期貨合約

　　B.賣出大豆期貨合約，同時(shí)買入豆油和豆粕期貨合約

　　C.在大豆期貨價(jià)格偏低，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏高時(shí)使用

　　D.在大豆期貨價(jià)格偏高，豆油和豆粕期貨價(jià)格偏低時(shí)使用

　　參考答案：BD

　　22 關(guān)于期權(quán)價(jià)格的說(shuō)法，正確的是( )。

　　A.看漲期權(quán)的價(jià)格不應(yīng)該高于標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

　　B.看漲期權(quán)的價(jià)格不應(yīng)該低于標(biāo)的資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)格

　　C.看跌期權(quán)的價(jià)格不應(yīng)該高于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　D.看跌期權(quán)的價(jià)格不應(yīng)該低于期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格

　　參考答案：AC

　　23 投資者以3310點(diǎn)開(kāi)倉(cāng)買入滬深300股指期貨合約5手，后以3320點(diǎn)全部平倉(cāng)。若不計(jì)交易費(fèi)用，其交易結(jié)果為( )。

　　A.盈利3000元/手

　　B.虧損3000元/手

　　C.盈利15000元

　　D.虧損15000元

　　參考答案：AC

　　24 國(guó)內(nèi)期貨交易所規(guī)定，當(dāng)會(huì)員出現(xiàn)( )情形時(shí)，交易所有權(quán)對(duì)其全部或部分持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)。

　　A.會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足

　　B.持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)規(guī)定

　　C.因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰

　　D.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)

　　參考答案：ABCD

　　25 商品投資基金行業(yè)中的參與者包括( )等。

　　A.商品基金經(jīng)理(CPO)

　　B.交易經(jīng)理(TM)

　　C.商品交易顧問(wèn)(CTA)

　　D.期貨傭金商(FCM)

　　參考答案：ABCD

　　26 下面對(duì)持倉(cāng)費(fèi)的描述，正確的有( )。

　　A.持倉(cāng)費(fèi)的高低與持有商品的時(shí)間長(zhǎng)短有關(guān)

　　B.到達(dá)交割月時(shí)，持倉(cāng)費(fèi)將升至最高

　　C.距離交割的期限越近，持倉(cāng)費(fèi)就越低

　　D.持倉(cāng)費(fèi)等于基差

　　參考答案：AC

　　27 期貨期權(quán)的價(jià)格,是指期權(quán)的( )。

　　A.執(zhí)行價(jià)格

　　B.權(quán)利金

　　C.標(biāo)的合約的市場(chǎng)價(jià)格

　　D.買方支付給賣方的費(fèi)用

　　參考答案：BD

　　28 期貨市場(chǎng)的作用有( )等。

　　A.期貨市場(chǎng)的發(fā)展有助于現(xiàn)貨市場(chǎng)的完善

　　B.期貨市場(chǎng)的發(fā)展有利于企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

　　C.期貨市場(chǎng)的發(fā)展有利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定

　　D.期貨市場(chǎng)的發(fā)展有助于增強(qiáng)在國(guó)際價(jià)格形成中的主導(dǎo)權(quán)

　　參考答案：ABCD

　　29 結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和交易所有關(guān)規(guī)定對(duì)( )進(jìn)行的計(jì)算、劃撥。

　　A.交易保證金

　　B.盈虧

　　C.手續(xù)費(fèi)

　　D.交割貨款和其他有關(guān)款項(xiàng)

　　參考答案：ABCD

　　30 下列對(duì)套期保值有效性的描述正確的是( )。

　　A.套期保值有效性可以用來(lái)評(píng)價(jià)套期保值效果

　　B.套期保值有效性數(shù)值越接近100%，有效性就越高

　　C.套期保值有效性的評(píng)價(jià)以期貨的盈虧來(lái)判定

　　D.套期保值有效性可以為正值或負(fù)值

　　參考答案：AB