1. 以下指標(biāo)預(yù)測市場將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉的有()。

　　A: K線從下方3次穿越D線

　　B.D線從下方穿越2次K線

　　C.負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

　　D.正值的DIF向下穿越正值的DEA

　　參考答案[A]

　　2. 在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計息次數(shù)是()。

　　A: 2

　　B.4

　　C.6

　　D.12

　　參考答案[D]

　　3. 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約;成交價格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對沖平倉時的成交價格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是()元。

　　A: 1000

　　B.2000

　　C.1500

　　D.150

　　參考答案[C]

　　4. 在美國，股票指數(shù)期貨交易主要集中于()。

　　A: CBOT

　　B.KCBT

　　C.NYMEX

　　D.CME

　　參考答案[D]

　　5. 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是()。

　　A: 外匯期貨

　　B.利率期貨

　　C.股指期貨

　　D.股票期貨

　　參考答案[B]

　　6. 以下說法正確的是()。

　　A: 考慮了交易成本后，正向套利的理論價格下移，成為無套利區(qū)間的下界

　　B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界

　　C.當(dāng)實(shí)際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

　　D.當(dāng)實(shí)際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。

　　參考答案[C]

　　7. 以下為實(shí)值期權(quán)的是()。

　　A: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)

　　B.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)

　　C.執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)

　　D.執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

　　參考答案[B]

　　8. 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是()。

　　A: 200點(diǎn)

　　B.180點(diǎn)

　　C.220點(diǎn)

　　D.20點(diǎn)

　　參考答案[C]

　　9. 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為()美分/蒲式耳。

　　A: 290

　　B.284

　　C.280

　　D.276

　　參考答案[B]

　　10. 以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于()。

　　A: 買入跨式套利

　　B.賣出跨式套利

　　C.買入寬跨式套利

　　D.賣出寬跨式套利

　　參考答案[B]

　　51. 買進(jìn)一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于()。

　　A: 買入跨式套利

　　B.賣出跨式套利

　　C.買入蝶式套利

　　D.賣出蝶式套利

　　參考答案[C]