11.在期權(quán)的垂直套利組合中，下列說法正確的是( )。

　　A.期權(quán)的標(biāo)的物相同

　　B.期權(quán)的到期日不同

　　C.期權(quán)的買賣方向相同

　　D.期權(quán)的類型不同

　　12.在美國，發(fā)行量最大的債券品種是( )。

　　A.國債

　　B.州政府債券

　　C.企業(yè)債券

　　D.銀行債券

　　13.共同基金與期貨投資基金的主要區(qū)別在于( )。

　　A.組織形式不同

　　B.規(guī)模大小不同

　　C.投資運(yùn)作不同

　　D.投資對象不同

　　14.CTA是( )的簡稱。

　　A.商品交易顧問

　　B.期貨經(jīng)紀(jì)商

　　C.交易經(jīng)理

　　D.商品基金經(jīng)理

　　15.以( )為代表的期貨投資基金的監(jiān)管模式，是通過制定一整套專門的基金管理法規(guī)對市場進(jìn)行監(jiān)管。

　　A.英國

　　B.新加坡

　　C.美國

　　D.日本

　　16.在期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中，同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是( )。

　　A.管理費(fèi)

　　B.經(jīng)紀(jì)傭金

　　C.營銷費(fèi)用

　　D.CTA費(fèi)用

　　17.( )是產(chǎn)生期貨投機(jī)的動力。

　　A.低收益與高風(fēng)險(xiǎn)并存

　　B.高收益與高風(fēng)險(xiǎn)并存

　　C.低收益與低風(fēng)險(xiǎn)并存

　　D.高收益與低風(fēng)險(xiǎn)并存

　　18.期貨價(jià)格非理性波動的最直接最核心的因素是( )。

　　A.合約設(shè)計(jì)上有缺陷

　　B.會員結(jié)構(gòu)不合理

　　C.交易規(guī)則執(zhí)行不當(dāng)

　　D.人為的非理性投機(jī)

　　19.( )是因價(jià)格變化使期貨合約的價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)，是期貨交易中最常見、最要重視的一種風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.市場風(fēng)險(xiǎn)

　　B.利率風(fēng)險(xiǎn)

　　C.權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)

　　D.商品風(fēng)險(xiǎn)

　　20.( )反映當(dāng)前價(jià)格對N天市場平均價(jià)格的偏離程度。

　　A.市場資金總量變動率

　　B.市場資金集中度

　　C.現(xiàn)價(jià)期價(jià)偏離率

　　D.期貨價(jià)格變動率

　　參考答案：

　　1.A2.D3.A4.D5.C6.B7.A8.C9.A10.C

　　11.A13.D14.A15.C16.D17.B18.D19.A20.D