判斷題

　　1、當(dāng)看跌期權(quán)的價格高于標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為實值期權(quán)(×)

　　2、客戶應(yīng)該遵守“買賣自負(fù)”的原則，承擔(dān)期權(quán)交易的結(jié)果。(√)

　　3、保證其他條件不變情況下，如果標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率越高，那么期權(quán)的價格越高(√)

　　4、M 1707 P 2700合約表示的是標(biāo)的期貨為豆粕1707合約、行權(quán)價格為2700的看跌期權(quán)合約(√)

　　5、買入深度虛值的期權(quán)合約可能損失全部權(quán)利金(√)

　　6、理論上，期權(quán)到期時虛值期權(quán)的價格等于0. (√)

　　7、白糖、豆粕期權(quán)買方在到期日申請行權(quán)，必須在15:00之前提出。(×)

　　8、期權(quán)交易時，客戶可以向做市商詢價(√)

　　9、在期貨看漲期權(quán)中，如果買方行權(quán)，將獲得標(biāo)的期貨合約的空頭頭寸。(×)

　　10、白糖、豆粕期權(quán)合約漲跌停板幅度與標(biāo)的期貨合約相同(絕對婁相同)。(√)

　　11、虛值期權(quán)的買方面臨著損失全部權(quán)利金的風(fēng)險(√)

　　12、行權(quán)是指期權(quán)買方將期權(quán)轉(zhuǎn)換為標(biāo)的物多頭(看漲期權(quán))或標(biāo)的物空頭(看跌期權(quán))的過程。(√)

　　13、大商所豆粕期權(quán)合約的標(biāo)的物是豆粕期貨合約(√)

　　14、某投資人買入看跌期權(quán)，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格低于盈虧平衡點時，投資者執(zhí)行期權(quán)才會獲得正收益(√)

　　15、惹某標(biāo)的物的市場價格上漲，則賣出看跌期權(quán)將遭受損失(√)

　　16、期權(quán)交易實行與期貨交易分開的限倉制度(√)

　　17、遠(yuǎn)月期權(quán)容易出現(xiàn)成交量稀少，有報價無成交的現(xiàn)象(√)

　　18、當(dāng)期權(quán)內(nèi)在價值大于0時，期權(quán)是實值(√)

　　19、期權(quán)買方需要支付保證金(×)

　　20、理論上，期權(quán)到期實值期權(quán)時間價值等于0(√)

　　21、鄭商所接受套利指令(√)

　　22、買入深度虛值可能損失全部權(quán)利金(√)

　　23、白糖、豆粕期權(quán)的最后交易日和期貨的最后交易日相同(×)

　　24、白糖、豆粕期權(quán)買方在到期日行權(quán)，必須在15：00之前提出(×)

　　25、白糖、豆粕期權(quán)漲跌停幅度與期貨相同(絕對數(shù)相同)(√)

　　26、深度虛值期權(quán)容易出現(xiàn)成交量稀少，有報價無成交的現(xiàn)象(√)

　　27、客戶應(yīng)當(dāng)遵守買賣自負(fù)的原則，承擔(dān)期權(quán)交易的結(jié)果(√)