11.滬深300股指期貨以期貨合約最后()小時(shí)成交價(jià)格按照成交量的加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　參考答案：A

　　12.()是指在一定時(shí)間和地點(diǎn)，在各種價(jià)格水平下賣(mài)方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。

　　A.價(jià)格

　　B.消費(fèi)

　　C.需求

　　D.供給

　　參考答案：D

　　13.期貨交易所會(huì)員每天應(yīng)及時(shí)獲取期貨交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù)，做好核對(duì)工作，并將之妥善保存，該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存()。

　　A.1年

　　B.2年

　　C.10年

　　D.20年

　　參考答案：B

　　14.當(dāng)判斷基差風(fēng)險(xiǎn)大于價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，()。

　　A.仍應(yīng)避險(xiǎn)

　　B.不應(yīng)避險(xiǎn)

　　C.可考慮局部避險(xiǎn)

　　D.無(wú)所謂

　　參考答案：B

　　15.日前，我國(guó)上市交易的ETF衍生品包括()。

　　A.ETF期貨

　　B.ETF期權(quán)

　　C.ETF遠(yuǎn)期

　　D.ETF互換

　　參考答案：B

　　16.下列會(huì)導(dǎo)致持倉(cāng)量減少的情況是()。

　　A.買(mǎi)方多頭開(kāi)倉(cāng)，賣(mài)方多頭平倉(cāng)

　　B.買(mǎi)方空頭平倉(cāng)，賣(mài)方多頭平倉(cāng)

　　C.買(mǎi)方多頭開(kāi)倉(cāng)，賣(mài)方空頭平倉(cāng)

　　D.買(mǎi)方空頭開(kāi)倉(cāng)，賣(mài)方空頭平倉(cāng)

　　參考答案：B

　　17.當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)供給不足、需求旺盛的情形，導(dǎo)致較近月份的合約價(jià)格上漲幅度大于較遠(yuǎn)期的上漲幅度，或者較近月份的合約價(jià)格下跌幅度小于較遠(yuǎn)期的下跌幅度，無(wú)論是正向市場(chǎng)還是反向市場(chǎng)，在這種情況下，買(mǎi)入較近月份的合約同時(shí)賣(mài)出遠(yuǎn)期月份的合約進(jìn)行套利，盈利的可能性比較大，我們稱(chēng)這種套利為()。

　　A.買(mǎi)進(jìn)套利

　　B.賣(mài)出套利

　　C.牛市套利

　　D.熊市套利

　　參考答案：C

　　18.止損單中價(jià)格的選擇可以利用()確定。

　　A.有效市場(chǎng)理論

　　B.資產(chǎn)組合法

　　C.技術(shù)分析法

　　D.基本分析法

　　參考答案：C

　　19.看漲期權(quán)空頭的損益平衡點(diǎn)(不計(jì)交易費(fèi)用)為()

　　A.標(biāo)的物的價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格

　　B.標(biāo)的物的價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格

　　C.執(zhí)行價(jià)格+權(quán)利金

　　D.執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金

　　參考答案：C

　　20.()通常只進(jìn)行當(dāng)日的買(mǎi)賣(mài)，一般不會(huì)持倉(cāng)過(guò)夜。

　　A.長(zhǎng)線(xiàn)交易者

　　B.短線(xiàn)交易者

　　C.當(dāng)日交易者

　　D.搶帽子者

　　參考答案：C