1.加工商和農場主通常所采用的套期保值的方式分別是( )。

　　A.賣出套期保值，買人套期保值 B.買入套期保值，賣出套期保值

　　C.空頭套期保值，多頭套期保值 D.多頭套期保值，多頭套期保值

　　參考答案：B

　　2. 在國內期貨交易所計算機交易系統(tǒng)運行時，買賣申報單是以(　　)原則進行排序。

　　A.數量優(yōu)先，時間優(yōu)先

　　B.價格優(yōu)先，數量優(yōu)先

　　C.價格優(yōu)先，時間優(yōu)先

　　D.時間優(yōu)先，價格優(yōu)先

　　參考答案：C

　　3.某機構賣出中國金融期貨交易所5年期國債期貨20手(合約規(guī)模為100萬元/手)，賣出價格為97.700元，若當天合約的結算價格為97.640元，此時該機構的浮動盈虧是(　　)元。

　　A.1200000

　　B.12000

　　C.-1200000

　　D.-12000

　　參考答案：B

　　4. 在中國境內，參與金融期貨與股票期權交易前需要進行綜合評估的是(　　)。

　　A.基金管理公司

　　B.商業(yè)銀行

　　C.個人投資者

　　D.社�；�金

　　參考答案：C

　　5. 假設某日美元兌人民幣即期匯率為1美元=6.1972元人民幣，人民幣1個月期上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.3640%，美元1個月期倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1848%，則1個月期(31天)美元兌人民幣遠期匯率約為(　　)。

　　A.6.5364

　　B.6.2248

　　C.6.2350

　　D.6.1972

　　參考答案：B

　　6. 股指期貨期現套利很難實現無風險的套利，其原因在于(　　)。

　　A.股指期貨價格波動幅度總是大于股票市場的波動幅度

　　B.期貨與現貨市場在交易機制上可能存在差異

　　C.實際交易中股票組合的數量很難與股指期貨的數量完全一致

　　D.實際交易中很難完全模擬指數組合構建與指數成分股完全相同的股票組合

　　參考答案：B,C,D

　　7. 貨幣互換的特點包括(　　)。

　　A.是多個遠期外匯協議的組合

　　B.可用于鎖定匯率風險

　　C.交易雙方在約定期限內交換約定數量兩種貨幣的本金

　　D.可以發(fā)揮不同貨幣市場的比較優(yōu)勢，降低融資成本

　　參考答案：A,B,C,D

　　8. 按照慣例，在國際外匯市場上采用直接標價法的貨幣有(　　)。

　　A.加元

　　B.英鎊

　　C.歐元

　　D.日元

　　參考答案：A,D

　　9. 在我國，當會員出現(　　)情況時，期貨交易所可以對其全部或部分持倉實施強行平倉。

　　A.持倉量超出其限倉標準的80%以上

　　B.結算準備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內補足

　　C.因違規(guī)受到交易所強行平倉處罰

　　D.根據交易所的緊急措施應予以強行平倉

　　參考答案：B,C,D

　　10. 關于遠期利率協議的說法，正確的有(　　)。

　　A.買賣雙方不需要交換本金

　　B.賣方為名義借款人

　　C.買賣雙方按照協議利率與參照利率的差額支付結算金

　　D.買方為名義貸款人

　　參考答案：A,C