參考答案：

　　1.A【解析】當(dāng)WMS高于80，即處于超賣狀態(tài)。

　　2.B【解析】芝加哥商品交易所創(chuàng)立于1874年，期初以農(nóng)產(chǎn)品交易為主，1972年，該所為進(jìn)行外匯期貨貿(mào)易而組建了國家貨幣市場(chǎng)分部，增加了90天的短期美國國庫券和3個(gè)月歐洲美元定期存款期貨交易。

　　3.A【解析】在正向市場(chǎng)中，期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格。熊市套利是賣出近期合約買入遠(yuǎn)期合約，損失沒有限制而獲利的潛力有限。

　　4.A【解析】當(dāng)市場(chǎng)是牛市時(shí)，較近月份的合約價(jià)格上漲幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度。如果是正向市場(chǎng)，遠(yuǎn)期合約價(jià)格與較近月份合約價(jià)格之間的價(jià)差往往會(huì)縮小，此時(shí)采取牛市套利的盈利性較大。

　　5.D【解析】套利分析方法包括圖表分析法、季節(jié)性分析法和相同期間供求分析法等。

　　6.A【解析】需求法則可以表示為：價(jià)格越高，需求量越小;價(jià)格越低，需求量越大。供給法則可以表示為：價(jià)格越高，供給量越大;價(jià)格越低，供給量越小。注意兩者的區(qū)別。

　　7.B【解析】一般情況下，利率和期貨價(jià)格呈反方向變動(dòng)。

　　8.C【解析】價(jià)格、交易量適合于所有金融市場(chǎng)，而持倉量的分析僅適用于期貨市場(chǎng)。

　　9.A【解析】收盤價(jià)高于開盤價(jià)時(shí)，K線呈陽線;收盤價(jià)低于開盤價(jià)時(shí)，K線呈陰線。

　　10.C【解析】V形的反轉(zhuǎn)一般事先沒有明顯的征兆，只能從別的分析方法中得到一些不明確的信號(hào)，如已經(jīng)到了支撐壓力區(qū)等。

　　11.B【解析】期貨市場(chǎng)的功能主要是通過套期保值實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移以及價(jià)格發(fā)現(xiàn)，投機(jī)不是期貨市場(chǎng)產(chǎn)生的原因。

　　12.A【解析】下降趨勢(shì)線的下側(cè)，說明未來價(jià)格有下降的趨勢(shì)，因此賣出是正確的選擇。

　　13.C【解析】若市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)，做多頭的投機(jī)者應(yīng)買入交割月份較遠(yuǎn)的合約，行情看漲時(shí)可以獲利，行情看跌時(shí)損失較少。

　　14.A【解析】天然橡膠期貨交易主要集中在亞洲地區(qū)，中國、日本、馬來西亞、新加坡等地都有天然橡膠期貨交易。

　　15.C【解析】為了配合我國轉(zhuǎn)基因政策，大連商品交易所對(duì)大豆合約進(jìn)行了修改，于2002年3月15日掛牌交易2003年3月、5月和7月“黃大豆1號(hào)期貨合約”，合約標(biāo)的物為非轉(zhuǎn)基因黃大豆。

　　16.B【解析】清算所規(guī)定，在會(huì)員保證金賬戶金額不足時(shí)，為使保證金金額維持在初始保證金水平，要求會(huì)員追加保證金，以避免出現(xiàn)負(fù)債情況。

　　17.B【解析】一般來說，各期貨公司會(huì)員為客戶開設(shè)賬戶的程序及所需的文件雖不盡相同，但其基本程序都為：風(fēng)險(xiǎn)揭示→簽署合同→繳納保證金。

　　18.C【解析】16490<16500<16510，撮合成交價(jià)應(yīng)為三者居中的價(jià)格。

　　19.C【解析】期貨合約是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的，規(guī)定在將來某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

　　20.D【解析】期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，它的組成要素包括交易品種、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制、最小變動(dòng)價(jià)位和交割時(shí)間等，唯一的變量是交易價(jià)格。

　　1.A【解析】當(dāng)WMS高于80，即處于超賣狀態(tài)。

　　32.B【解析】芝加哥商品交易所創(chuàng)立于1874年，期初以農(nóng)產(chǎn)品交易為主，1972年，該所為進(jìn)行外匯期貨貿(mào)易而組建了國家貨幣市場(chǎng)分部，增加了90天的短期美國國庫券和3個(gè)月歐洲美元定期存款期貨交易。

　　33.A【解析】在正向市場(chǎng)中，期貨價(jià)格大于現(xiàn)貨價(jià)格。熊市套利是賣出近期合約買入遠(yuǎn)期合約，損失沒有限制而獲利的潛力有限。

　　34.A【解析】當(dāng)市場(chǎng)是牛市時(shí)，較近月份的合約價(jià)格上漲幅度往往要大于較遠(yuǎn)期合約價(jià)格的上漲幅度。如果是正向市場(chǎng)，遠(yuǎn)期合約價(jià)格與較近月份合約價(jià)格之間的價(jià)差往往會(huì)縮小，此時(shí)采取牛市套利的盈利性較大。

　　35.D【解析】套利分析方法包括圖表分析法、季節(jié)性分析法和相同期間供求分析法等。

　　36.A【解析】需求法則可以表示為：價(jià)格越高，需求量越小;價(jià)格越低，需求量越大。供給法則可以表示為：價(jià)格越高，供給量越大;價(jià)格越低，供給量越小。注意兩者的區(qū)別。

　　37.B【解析】一般情況下，利率和期貨價(jià)格呈反方向變動(dòng)。

　　38.C【解析】價(jià)格、交易量適合于所有金融市場(chǎng)，而持倉量的分析僅適用于期貨市場(chǎng)。

　　39.A【解析】收盤價(jià)高于開盤價(jià)時(shí)，K線呈陽線;收盤價(jià)低于開盤價(jià)時(shí)，K線呈陰線。

　　40.C【解析】V形的反轉(zhuǎn)一般事先沒有明顯的征兆，只能從別的分析方法中得到一些不明確的信號(hào)，如已經(jīng)到了支撐壓力區(qū)等。

　　41.B【解析】期貨市場(chǎng)的功能主要是通過套期保值實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移以及價(jià)格發(fā)現(xiàn)，投機(jī)不是期貨市場(chǎng)產(chǎn)生的原因。

　　42.A【解析】下降趨勢(shì)線的下側(cè)，說明未來價(jià)格有下降的趨勢(shì)，因此賣出是正確的選擇。

　　43.C【解析】若市場(chǎng)處于反向市場(chǎng)，做多頭的投機(jī)者應(yīng)買入交割月份較遠(yuǎn)的合約，行情看漲時(shí)可以獲利，行情看跌時(shí)損失較少。

　　44.A【解析】天然橡膠期貨交易主要集中在亞洲地區(qū)，中國、日本、馬來西亞、新加坡等地都有天然橡膠期貨交易。

　　45.C【解析】為了配合我國轉(zhuǎn)基因政策，大連商品交易所對(duì)大豆合約進(jìn)行了修改，于2002年3月15日掛牌交易2003年3月、5月和7月“黃大豆1號(hào)期貨合約”，合約標(biāo)的物為非轉(zhuǎn)基因黃大豆。

　　46.B【解析】清算所規(guī)定，在會(huì)員保證金賬戶金額不足時(shí)，為使保證金金額維持在初始保證金水平，要求會(huì)員追加保證金，以避免出現(xiàn)負(fù)債情況。

　　47.B【解析】一般來說，各期貨公司會(huì)員為客戶開設(shè)賬戶的程序及所需的文件雖不盡相同，但其基本程序都為：風(fēng)險(xiǎn)揭示→簽署合同→繳納保證金。

　　48.C【解析】16490<16500<16510，撮合成交價(jià)應(yīng)為三者居中的價(jià)格。

　　49.C【解析】期貨合約是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的，規(guī)定在將來某一特定時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量商品的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

　　50.D【解析】期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，它的組成要素包括交易品種、每日價(jià)格最大波動(dòng)限制、最小變動(dòng)價(jià)位和交割時(shí)間等，唯一的變量是交易價(jià)格。